A和B的相關(guān)性一樣都是0.7，而B的sharpe ratio 更高。選B更合適吧？是否重疊不是應(yīng)該看相關(guān)性嗎？
胡亂解釋。答案是AC，怎么底下助教一通解釋又成了BC。A是美國股票，C是中國股票，這當(dāng)然滿足互斥呀，互斥的意思是歸屬于一個就不能歸屬于另一個，有同時是中國、美國的股票？另外這題目本身就有問題，為什么要選C答案，題目里壓根沒提debt分類有問題的事，為什么要強行選上、變成多選題，出題水平有待提高
請問老師nominal bond和real rate bond的區(qū)別是什么？
a surplus optimization approach.老師，A選項為什么不行
yield spreads are exceedingly high那道題，確實yield很高說明債券價格很低，但也說明投資債券風(fēng)險極高啊，為什么買債券還是一個正確的投資決策了呢，我做真題的時候到底應(yīng)該從哪個思路去理解？
第四題statement1，pension以后的contribution少了甚至沒有不是應(yīng)該給pension投會產(chǎn)生更高收益的資產(chǎn)嗎？為什么不增加illiquid asset比如hedge fund呢
求MCTR就是求sharpe ratio是嗎？
老師，請問第五題，asset allocation approach中一共有幾種？每種的優(yōu)劣在哪里？謝謝老師！
第二題，能否解釋下Parker和Harrison，聽的云里霧里的
第二題Goal 2考試的時候就硬算？還有這種公式再考試的時候要怎么列？
最后一題，Statement 3，SAA就不需要rebalance了嗎，還是rebalance就是TAA的關(guān)鍵詞？
Long inflation-linked bonds 在通脹上升時獲益感覺沒問題啊，為什么正確做法是short inflation-linked bonds呢？
第四題，為什么說已經(jīng)是optimal？原始公式是什么，不考慮optimal的情況下？
discretionary和systematic在題目里一般分別是什么樣的描述？
第2問，多大的資產(chǎn)規(guī)模適合加入RE,HF,PE等資產(chǎn)類別呢？
程寶問答
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