老師，能否給講講R14的yield spread，R14原版書例題4和例題7都有涉及，這個概念好像在沖刺筆記沒有提及
請問以下總結(jié)對不對：1.預(yù)期利率上漲，要買callable bond和putable bond？2.預(yù)期利率下降，要買option-free bond？
Beatriz Case 44
Q10:請你再講解一下，經(jīng)濟下行的時候， CDX 投資級和CD X HY的差距是怎樣變化？ 為什么是要買入CFX投資級的保護
Q8:請問reading 14 第6部分 example 26 里面的“all in yields 怎么算的？
一
老師，這道題可否理解為active為一個bullet，而benchmark為一個barbell.那A為什么不對呢
Q6: 請問Reading14 第5部分example25， 如果CDS curve steepens， 意味10年CDS spread - 5年 CDS spread 變大。為什么投資方案是買10年CDS的protection? 謝謝
老師好，這道題不會
老師，credit curve穩(wěn)定，為什么要加D
老師，DTS我不懂是什么意思，什么時候用。包括上面那個公示。有木有清晰一點的解釋。這個考點需要掌握到什么程度？
v3 114 例27 我理解他是long risk，來擴大頭寸，sell protection 來獲取coupon。但coupon-spread 不是還要多退少補呢嗎？這一塊怎么體現(xiàn)呢？請詳細解釋
課后題92頁第8題什么沒有后面的1/2*convexity* Delta y的平方
請問這句話是什么意思？為什么。If an investor uses a forward contract to fully hedge foreign currency cash flows, he should expect to earn the domestic risk-free rate.講課老師說在外匯章節(jié)講過，但是我沒印象啦
請問這句話是什么意思：Add duration and increased return if future shorter-term yields are belowcurrent YTM，與騎乘策略是什么關(guān)系？
程寶問答
金程問答