因為單資產(chǎn)情況下要實現(xiàn)免疫 課件條件是DA=DL 但是這里說DA（bond portfolio）=investment horizon 所以我覺得錯了
Q1為什么是closing，答案"The portfolio manager needs to trade to maintain the same security holdings and weights as the benchmark index."是針對文章中"is given a $100 million mandate to track the S&P 500 Index benchmark with a 2% tracking error."嗎
投資期限是6年，那么6年到期的時候，10年的那個債券怎么處理？按照市場價賣掉？會不會有價格風(fēng)險？
請問這是2023年的備考視頻嗎？為什么還有提及行為金融學(xué)？？2024年新考綱是不是已經(jīng)把行為金融學(xué)刪除了？
maximum diversification strategy具體是怎么樣的計算過程？
Case11 Chandra Pabst講解視頻沒有，在哪里可以找到？
第二題，投票前收回借出的股票以行使投票權(quán)也算是一種辦法嗎？假如投票日離借出日很近，那lending還有什么意義呢？我覺得邏輯上一種消除這個問題的方法之所以能稱為一種方法，應(yīng)該是在不改變lending的現(xiàn)狀的前提下，還要能行使投票權(quán)。另外，“so we miss out on the stock lending revenue we could be generating if engagement weren’t such an important part of our investment process.”這句原文是不是表述有問題，if后面是不是應(yīng)該跟肯定語氣？如果參與投票不是如此重要的一種投資方式，那我們就不會錯失股票借出的收益了。
we can conclude that GESG received a higher－than－ benchmark contribution from its fastest－growing (4
價格加權(quán)這里，前面剛說 是按照價格 的比重來 加權(quán)的，后面舉例10、15、20確實相加除以3 沒有按照價格比重加權(quán)啊 為什么？
想問下PPT第30頁，price-weighting的方法下價格分別為10、15、20的三個股票各有1股，如果第三個股票發(fā)生股票拆分1股拆2股，那為什么新的股票數(shù)不是4股，而要重新計算一個股數(shù)呢？
這個passive factor策略里有三種oriented，都是會造成風(fēng)險集中嗎
精 原版書 249 reading17： sector neutralized price momentum factor 這是什么意思？
精 能解釋一下 ， predatory trading demand liquidity 和 deep value strategy嗎？謝謝
老師，問個基礎(chǔ)問題，指數(shù)構(gòu)建中，我們有市值加權(quán)，有價格加權(quán)，以市值加權(quán)為例，也就是說我們在構(gòu)建指數(shù)時以每只股票的市值占總市值的比例為權(quán)重來計算指數(shù)，那計算的是以市值為權(quán)重的價格？比如，老師上課舉的這個例子，年初的總市值為3200,A. B. C各自的權(quán)重分別為1000/3200,1200/3200, 1000/3200,然后用各自的權(quán)重乘以各自的價格嗎？這樣得出的不是一個加權(quán)平均的股價嗎？那怎么變成指數(shù)的點數(shù)了呢？
百題的Case 4 Sonera Endowment Fund第二題，我怎么知道問的是holding based style analysis呢？不是return based style analysis呢，給出的表里數(shù)據(jù)應(yīng)該是基于return based style analysis來做回歸得出的吧？如果是return based style analysis那其實information是夠的了。是不是results of a style box，這里的style box就一定是指Holding based？
程寶問答
金程問答