答案monthly standard deviation是直接平方得到variance，但是不是需要轉(zhuǎn)換成year standard deviation 呢？通過12*monthly^2
請問老師leveraged floating rate note和investor floater分別指什么？
老師好，怎么理解trading the forward rate bias等價于carry trade？ forward rate bias是E(S)還是用F?。?謝謝。。。
老師好 關(guān)于第三個限制條件index weight：要求最大持倉小于等于該security在index里權(quán)重的10倍，這個index規(guī)模是3billion，security占0.2%，應(yīng)該是用3billion?0.2%?10吧 為什么老師用AUM？題目沒說是在AUM里的占比??？
這里線性插補(bǔ)法為什么一定要以Spread為基礎(chǔ)計算呢？為什么不能直接去線性插補(bǔ)10年期的corporate bond的YTM，再計算spread?
接著上面同學(xué)的問題，第二題表里給出的都是以USD計價的 bond price, us yield curve,但最后要計算expected total return(in EUR)，所以最后currency 變動部分不應(yīng)該調(diào)成以EUR計價的嗎？“-0.75%”是基于USD算的吧？
老師第二問計算，具體數(shù)值146.35，要約等于147，而不能146，對嗎？請問為什么？
老師， 請參考截圖，只是想追問一下。 既然Treynor ratio 就是appraisal ratio,為什么他們的公式不一樣？能幫助解釋一下么？
第四題，雖然都是passive，但是passive的程度不一樣吧，B和C都沒有A 那么貼合指數(shù)，ACTIVE的程度更高，那有跟蹤誤差很正常啊，這怎么能就說完全是運(yùn)氣導(dǎo)致？
thematic investing.是啥
對于holding-based和return-based。1）在mgr style analysis里面說Return-based相對holding-based客觀，那為什么直播中說holding-based更準(zhǔn)確？（example里直接看holding-based，而忽略return-based）2）在業(yè)績歸因里面，return-based會受到人為操縱。所以不論在業(yè)績歸因還是mgr-style里面，都是holding based更準(zhǔn)確？
Factor偏移不也體現(xiàn)在個股權(quán)重不同嘛？
第三題中帶來最大收益的為什么不是Market factor，0.89*0.14=01246>0.42*0.24=0.1008呀
可以解釋一下什么是data mining嗎，我沒聽懂，最好能有一個英文的定義
Q5，A選項optimization可以舉個例子么？
程寶問答
金程問答