請問這道例題，Buy 7 US E-mini 和 Buy 2 S&P500，效果一樣嗎？如果選項里同時有著兩個策略，而且是機構(gòu)investor，如何選擇？
為什么factor deviation不會使active share上升？
第四題 risk2和3為什么是growth-oriented 和 value-oriented 沒聽明白
為什么有了各個投資經(jīng)理對于大小盤和成長價值的beta，還需要持倉數(shù)據(jù)才能判斷風(fēng)格？
short extension和long extension不是一個意思吧，一個是持有net long頭寸，一個是持有net short頭寸，為啥會一樣呢
老師麻煩講一下這道題，完全沒懂，謝謝
Core tilt是什么含義？
請問老師在求組合內(nèi)資產(chǎn)間的協(xié)方差Cov時，我們是按樣本協(xié)方差（自由度n-1）還是按總體協(xié)方差（自由度n）來算的？
老師你好，cash position是什么意思？比如Long Positions 80. short Positions90，為什么cash position 等于110
怎么區(qū)分impact investing和thematic investing
老師，這里不太明白index weight為什么是要??250m
hedged portfolio approach、long-only factor portfolio,factor-mimicking portfolio， factor timing，這四個不是權(quán)益主動管理里factor based 的方法嗎？為什么網(wǎng)校里解釋是passive？
B is correct. Active share changes only if the total of the absolute values of the portfolio’s active weights changes. For the two trades in Fund 3, both the initial position and the new position involved two stocks such that one was 1pp underweighted and the other was 1pp overweighted. Although the active weights of particular securities did change between the initial position and the new position, the total absolute active weights did not change. Therefore, the portfolio’s active share did not change 第一個交易完成后 兩個 股票 的 權(quán)重 和 benchmark一致，所以 active share不變， 這個 可以 理解 ，但是 第二個 交易一個 超配了 1pp，另一個 低配了 1pp，avtive share不是 1pp嗎 ？再就是 怎么 理解 Active share changes only if the total of the absolute values of the portfolio’s active weights changes.這句話
價格加權(quán)這里，前面剛說 是按照價格 的比重來 加權(quán)的，后面舉例10、15、20確實相加除以3 沒有按照價格比重加權(quán)啊 為什么？
百題的Case 4 Sonera Endowment Fund第二題，我怎么知道問的是holding based style analysis呢？不是return based style analysis呢，給出的表里數(shù)據(jù)應(yīng)該是基于return based style analysis來做回歸得出的吧？如果是return based style analysis那其實information是夠的了。是不是results of a style box，這里的style box就一定是指Holding based？
程寶問答
金程問答