老師這個地方講look-ahead bias說利用一些過去沒有發(fā)生的事情，體現(xiàn)在指標當中是什么意思 沒懂
第三題，公式里不是rd-rf嗎，這里為什么直接用risk free rate就可以？
課后簡答 case An analyst：不是特別明白第一問的計算邏輯，ST模型是根據(jù)某個mkt和國際mkt的融合程度推算出risk premium。并且這道題說了swiss mkt和國際市場是完全融合的。那么如果需要計算的這3個行業(yè)是屬于swiss mkt的話，那么它們不也應該也是和國際市場完全融合的嗎？如果這3個行業(yè)不算swiss mkt的話，那么這道題是默認segment和global的sharp ratio一樣么？
E(Rre) = Cap rate + NOI growth rate ? %ΔCap rate，這里的ΔCap rate是不是只涉及買賣房屋資產的時候才會有？題目沒說是會賣掉啊，如果永續(xù)持有是不是不應該管最后一項
不太明白Recession hedge的解釋，總需求和總供給是怎么引起的通脹？
請解釋一下第二題
視頻講contraction，短期利率下降，這里是指基礎利率下降還是說基礎利率+spread 下降。在衰退期，短期spread應該會很高，因為短期風險大
reading 4的23題為什么要將capital從發(fā)達國家A轉移到發(fā)展中國家C呢，發(fā)達國家因為消費強勢貿易逆差很正常，而且發(fā)達國家本身風險也低，為什么要轉移去C呢
reading 4第25小題不理解。我的 理解是 ：外幣 流 出 ，拋出本幣，本幣的 流動性 本來就 已經很高 了 ，再 采取央 行 買國 內 債券的 方式增加 本幣 的 流動性 ，會 進 一 步 推 高 本 幣 的 貶值 及 通 脹 。所以25小 題為什么不 能 選C。
老師，recession hedge 有兩個問題：1. 經濟不好時，債權風險溢價高，為何是positively related with growth，不應該是負相關嗎？2. 例如經濟好時，term premium低，債券收益率就低，反之債券價格高。而經濟繁榮時，大家都去買股票了，債券價格不是應該走低嗎？
為什么GK模型是減去S，這個模型是加上S？
reading4第25題 本幣貶值后賣出外幣讓本幣升值的理念理解的。但為啥要買國內債券不理解
官網題，A factor-based VCV matrix approach may result in some portfolios that erroneously appear to be r
關于多恩布什超調模型，可不可以有如下理解：IRP解釋的是長期的利率和匯率的關系，多恩布什超調解釋的是短期利率和匯率的關系？
精 這道題老師可以講解一下嗎
程寶問答
金程問答
