金程問(wèn)答
9題yield curve上升趨勢(shì)且穩(wěn)定時(shí)，B選項(xiàng)Duration 降低有影響呢？利率又沒(méi)有升降。答案中為什么說(shuō)yield curve上升趨勢(shì)時(shí)支固定會(huì)比浮動(dòng)利息多？A選項(xiàng)點(diǎn)是增加了duration 吧？那有有什么影響呢？
畫(huà)面卡頓，播放不順
課后題91頁(yè)第4題a和b選項(xiàng)怎么不對(duì)
在計(jì)算portfolio由于spread引起的價(jià)格變動(dòng)時(shí)，圖中畫(huà)線的兩個(gè)公式是否都可以算出正確答案？ 公式推導(dǎo)看起來(lái)沒(méi)問(wèn)題，但在計(jì)算第二張圖中的例題時(shí)，并不能得到相同的答案。
R12第19題，為什么選a，不選b
老師，你好，這個(gè)綠色圈出的部分return計(jì)算怎么算的，看不太明白，能解釋下這個(gè)swap怎么得出這個(gè)return的嗎，謝謝
R12第18題不會(huì)
想問(wèn)一下固收這道例題為什么有0.06708*3%這步，課后題21題里計(jì)算沒(méi)有這一步
reading12第24題 組合二的moneyduration 明明小于負(fù)債的。不應(yīng)該選二吧？
老師好，原版書(shū)課后題，固收，第三本139頁(yè)。你看下這個(gè)答案是不是錯(cuò)的？？？
老師請(qǐng)問(wèn)下，roll yield時(shí)候，我持有外幣資產(chǎn)因此要空外幣匯率，但為什么是F>S時(shí)候更好呢，F(xiàn)>S不是意味著外幣要升值，那我做空外幣匯率不是會(huì)虧損嗎
老師您好，這是我自己累積的語(yǔ)句，您能再幫我解釋一下這句話是什么意思嗎？謝謝
老師好 ，固收課后題R20第5和6題有點(diǎn)疑問(wèn)：1是文中說(shuō)butterfly spread增加，兩邊減中間變大，不是說(shuō)明長(zhǎng)短期利率增加，中期利率減少，不是負(fù)凸了么；2.第5題因?yàn)椴▌?dòng)增加，long option增加convexity，從而收益增加，第6題又說(shuō)，convexity會(huì)因?yàn)槌杀緦?dǎo)致yield減少，為什么第5題不考慮成本影響，sell option還可以獲得premium收入呢。謝謝
關(guān)于CDO層級(jí)中，由于相關(guān)性上升，到底是購(gòu)買(mǎi)mezzanin還是equity層級(jí)？另外，mezzanine層級(jí)是像senior還是更像subordinated層級(jí)?
為啥說(shuō)一般情況下美元和黃金相關(guān)性低
程寶問(wèn)答
