老師幫忙解答，謝謝
辛苦老師了
老師麻煩講解一下課后第四題。我明白c為什么對(duì)。但沒看懂b想表達(dá)什么。b的陷阱在哪里？
固收PPT 163頁這個(gè)Key rate duration 的公式 老師好像沒在視頻中解釋？
沒看懂題目問的是什么，為什么計(jì)算的是15年對(duì)10年的
reading13 第11題 callable bond不是更便宜嗎 雖然在利率上升環(huán)境中它不受影響。putable bond 雖然受益于價(jià)格跌的少 但是他貴。到底怎樣選擇
老師，麻煩講解下這道題？
課后題88頁第13題請(qǐng)老師講一下
老師，麻煩解答這個(gè)case的第五題
原版書課后題Reading 13 第10題 A為什么不對(duì)？之后用低的折現(xiàn)率折現(xiàn)，價(jià)格高？nB選項(xiàng)沒看懂啥意思 ，C選擇為什么對(duì)？
為什么24題不需要用計(jì)算fresh的notional principal來配合Germany；但是25題需要；
Reading 13課后題第三題，選B 為什么是twice？
例題10這里less不懂
老師，你好！請(qǐng)看圖， 固收講義第151頁，我在圖中用黃色筆標(biāo)出的地方，是不是講反了？ 正確的應(yīng)該是“A bull steepening occurs when long-term YMT falls less than short-term YTM", 是嗎？謝謝
12題違約部分為什么沒有乘以0？
程寶問答
金程問答