憑感覺 這個(gè)題另外兩個(gè)選項(xiàng) 請解析
R13，13題，答案A兩個(gè)option expire unexercised in a steeper curve environment，怎么理解？
老師，原文里哪一句話提出了，要利用利率的下降來增加資產(chǎn)，以匹配負(fù)債。我找不到相關(guān)的句子啊
88頁11題請講一下
老師，請問futures contracts on euro-denominated German government bonds針對的是債券價(jià)格，還是利率？
老師，題目里有經(jīng)常出現(xiàn)“defease”這個(gè)詞，這是啥意思？The project is to defease some of Kiest's existing fixed-rate bonds that are maturing in each of the next three years.
老師，這一題是不是可以不用計(jì)算，直接根據(jù)三個(gè)的convexity判斷出bullet的convexity是最小的，所以其下降是最低的？
老師，麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題里這幾道題謝謝
請問R14的CDS Long-short strategy一買一賣，準(zhǔn)確地說：是為了讓BPV或者M(jìn)oney duration相互match吧？而不是duration match吧？
請問R14原版書例題22第2問，protection buyer在第1問不是應(yīng)該收到upfront amount 2.375%了嗎？為什么第2問又說protection buyer 實(shí)現(xiàn)了upfront premium=1.9%，而且還有0.475%的gain？老師能結(jié)合CDS的原理給講講嗎？我目前只知道公式，不知道其中的道理
請問R13沖刺筆記136頁為什么說partial PVBP與PVBP的關(guān)系，如同KRD與duration的關(guān)系？
老師，這里不對吧。
老師，麻煩講解下這里的27題
課后題87頁第9題請老師講解一下
老師這段我暈了
程寶問答
金程問答