答案算的dollar duration是不是有問題 為什么要除以100 難道是因為表格里面的dd就是除以100的結果嗎
第35題 key rate PVBP我看講義上劃掉了 這個是考綱必須掌握的嗎？
垃圾債的利率風險較低沒理解，利率風險看的是價格對rf變動的敏感性，這和rf是否和credit spread 相抵消有啥關系么
第C小問，答案解析里，我劃線那一句，關于免疫的要求，這個怎么理解？新考綱里好像沒有這條呀？
第B小問，rebalancing ratio和cash requirement新考綱里有嗎？好像聽課和筆記里都沒涉及這個內(nèi)容？需要掌握嗎？
老師，R20的23題選項C的國際部分不太明白，解析里最后一句話為什么說breakeven時要求匯率不變。
請問老師課堂中說的rx-ry是對應x/y的標價法？這里有點不太清楚，是否和原版書課后題的這部分（標綠）解釋一致？
老師你好，Reading 20課后題29題，老師講到twist 解釋度12%，butterfly 解釋度4%，shift解釋度82%，這個是從哪里來了？ 題目中還是講過？ 我怎么從來沒看過這個結論？
沒有理解下面圖片中“注意”的那段話的含義？請老師解釋一下
R19第六題不明白，麻煩老師解釋下。
老師你好Reading 20，intermarket carry trades 要求沒有匯率風險這一塊，我可以理解在利率陡峭國家借短，投長獲得利差。 但是我不理解為什么借短這里要接入floating的利率，而投長那里要投fixed rate。
long put+short call不是等于short forword么，為何又等價于collar了？
Peso為什么對usd貶值3%？而不是1%？
老師，Q6為什么選C？ bums problem是啥意思？
第17先問，（1）為何折現(xiàn)率要調(diào)整？（2）為何計算現(xiàn)值的時候，按照答案給出的數(shù)據(jù)是再乘以（1+2.42%），相當于折現(xiàn)到第一期期末
程寶問答
金程問答