R19第20題，當(dāng)收益率曲線上移時，convexity仍然存在，為什么不是價格下降小于再投資上市？
R19第9題，文中提到了先分析負(fù)債，再根據(jù)負(fù)債匹配資產(chǎn)，為什么不是LDI？
為什么Bond X 有最低的G-spread？
中國在1980年代末和1990年代初曾經(jīng)經(jīng)歷過較大幅度的通脹（25%左右的年通脹率）。當(dāng)時存在“保值貼補(bǔ)率”這一指標(biāo)，用以防止儲戶在高速通脹中遭受損失。儲戶除了可以得到定期存款的基本利息外，還能得到一筆“確保存款的購買力相當(dāng)于通脹前水準(zhǔn)”的保值貼補(bǔ)費。這種保值貼補(bǔ)率，在原理上是否和通脹鏈接債券（inflation-linked bond）相似呢？
百題的case8的第2題，題目說不加杠桿，那么那么自有資金不是100million，為什么答案的本金是乘以200million？
老師第二問還是沒有明白。為什么借leverage就是7/6-1啊？
麻煩問下老師，視頻里老師說36題要寫計算過程，我們現(xiàn)在如果真的考試的話，這種計算過程也可以不用寫？
請問固定收益casebook中冊第295頁的2013年B題目怎么理解？謝謝！
請問reading21課后題第12題為什么A選項不對？謝謝
請問reading21課后題第4題為什么不選B？謝謝
請問老師，這里為什么duration of the fixed leg=75%*maturity呢？
老師請問為什么買入5年賣出30年和買入10年賣出2年這個組合能獲得最大的收益率呢
這一塊分析里面，為什么沒考慮coupon RI的影響。
究竟是美債收益率上升導(dǎo)致美債價格下降還是相反？
老師，這里5年期與30年期的債券的coupon rate是不一樣的，在持有的5年時間里，為什么兩張債券收到的5筆coupon是一樣的呢？收到的coupon不應(yīng)該是面值*coupon rate嗎？另外，由些產(chǎn)生的再投資收益應(yīng)該也是不一樣的吧？
程寶問答
金程問答