Casebook183頁，partA的第二小點(diǎn)，怎么理解AO是low correlation，ALM是high cirrelation?
為什么appraisal data中，會(huì)算出各個(gè)因子間的correlation比真實(shí)correlation??？
Case book127頁part b，taylor rule計(jì)算出來的利率是和誰比較？是和r neutral3.5%比還是和short term5.5%比較？好像這里和case boke78頁的part b那道題不太一致。
問一下，原版書經(jīng)濟(jì)學(xué)4.1.3的case3中的B題，為什么算expected total risk premium時(shí)不考慮expected inflation的值？這個(gè)不也是premium嗎？
請(qǐng)問TobinQ大于1，應(yīng)該是overvalued。為什么additional capital investment should be profitable?謝謝
在 merger arbitrage 中 potential return 4CAD 是誰得到的？
為什么說G spread和Ispread忽略了收益率曲線形狀？都是差補(bǔ)法算出對(duì)應(yīng)期限的基準(zhǔn)利率，應(yīng)該考慮時(shí)間因素了吧
老師，你好，原版書reading 11的example 5，題目中都說債券的yield curve expected to remain unchanged,雖然持有的是global portfolio,但是討論的是domestic goverment bond。那這樣的話，豈不是沒有5因素中的后三項(xiàng)了，為什么原版書的解釋還需要考慮yield spread和currency G/L?
請(qǐng)?jiān)斀?。用mac duration求money duration不得先求modified duration嗎？那不得用mac duration/1+cash flow yield嗎？這個(gè)題選項(xiàng)不對(duì)吧？
老師，課后題reading11第8題，strategy1的correlation-0.15可以提供better diversification？ strategy2的rho 是-0.10，感覺兩者差距很小。
老師您好，有個(gè)問題想問一下 roll down renturn里假設(shè)的是收益率折現(xiàn)率不變 但是騎乘收益率曲線里假設(shè)的是當(dāng)t1在過了一個(gè)period 用的是t0上一期的折現(xiàn)率，這兩個(gè)都是roll 好像在概念上不是很統(tǒng)一啊，求老師指點(diǎn)，謝謝
老師，麻煩解答下這里的19題
R13，文中例題，portfolioB的計(jì)算公式是不是不對(duì)？應(yīng)該是我手寫的那個(gè)吧？
沖刺筆記r14第141頁對(duì)cva的描述有點(diǎn)抽象和簡短，看不懂。能否麻煩給具體講解一下？謝謝
請(qǐng)問reading12課后題第19題的答案是不是僅限于平行移動(dòng)，如果非平行移動(dòng)，是不是兩個(gè)effect就不能互相cancel out了？
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