反向浮動利率債券是什么意思？普通浮動利率r上升，coupon多了，債券價格低了。 但反向的話，libor上升，coupon和債券價格都減少？乘數(shù)R越大杠桿就越大嗎？是這意思不？
ABS cdo什么區(qū)別？定義是什么？
這里的fixed income mandate翻譯過來是啥意思
老師，為什么Long Receiver swaption圖像和Long put一樣呀？還有short payer swaption 和short call
老師，Q1中這里為什么是maturity match而不是用duration match?為什么maturity和effective duration是不同的？
Surplus optimization approach 和return seeking approach有什么區(qū)別？
老師，第一問這里跟課上講的不一樣，課上講的是，operating company有senior secured loan，而holding company有mezzanine loan，這種是structure model，而operating company同時持有senior和mezzanine loan叫contractual subordination。題目中statement 3說的是 a borrower includes both senior和 mezzanine，所以不應該是contractual subordination嗎？statement 3 的表述是錯誤的吧
對比圖三的題目，為何圖1-2的這題futures的報價88.12又不用除以100了？
所以第四題應該怎么回答？解析和視頻不一樣
第四題我想問一下，如果先買入10年的cds 這時cds spread 上升20bps，不是應該賺錢么
老師您好，我想問一下kσ算出來的就是var值，為什么就等于△y呢？
1%的coupon怎么來的？
為什么有的題instantaneous的時間是T=0，也就是spread0還有PODLGD都是0？這里又是T=1?
6題在benchmark selection里，應考慮數(shù)據(jù)可得，GA指數(shù)使用market cap weighted，數(shù)據(jù)是否可得？可daily update？只考慮duration期限太片面吧？
想問下，excess return和holding period return的關(guān)系
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