第5問，twist對應的是curvature變化吧？steep和flatten對應slope變化，parallel shift對應level變化
組合的convexiy可以直接平均計算？
這里的duration gap 為什么是 ΔPortfolio BPV？ 這個怎么理解？
CDS spread
不懂A選項Faver的意思？是投資？但是有forward bias的話，不就是要投資高利率的嘛？
為什么這里Rdc-Rfc不用10year 政府債券的YTM，為什么用一年的無風險利率呀？
forward rate bias是borrow forward premium invest forward discount？
第四題中為什么20年期債比重為20%？
老師Local richness/cheapness effects，這個是什么意思
老師 這里的butterfly你沒說反嗎 和基礎課老師講的不一樣誒
老師好，請問這個題…我怎么算不對BBB和BB的excess spread呢？？
精 多資產免疫策略為什么資產的凸性要大于負債的凸性？
老師，關于CDS，如果買了CDS，CDS漲了，最后是gain，對吧
請問Reading14課后題第35題怎么理解
lgd部分為什么不考慮時間
程寶問答
金程問答
