金程問(wèn)答
rebalancing range是干嘛用的
所以第一題可以不用看表1對(duì)嗎？我看基建的target比current要低，就沒(méi)選A。
關(guān)于range的問(wèn)題：為什么asset class間的correlation大，range會(huì)更大？correlation大不是說(shuō)明portfolio沒(méi)有被充分分散化，risk更高，那么我應(yīng)該narrow range？
對(duì)這三個(gè)目標(biāo)進(jìn)行資產(chǎn)配置不需要根據(jù)投資者優(yōu)先級(jí)概率進(jìn)行權(quán)重配比了嗎？現(xiàn)在看上去就是等權(quán)重的，都要實(shí)現(xiàn)這樣。
老師，您好，18題，b選項(xiàng)，為什么固收交易成本低呀
Surplus optimization是基于liability配置還是asset
第一題C選項(xiàng)我覺(jué)得因?yàn)樗麄兊幕鹨?guī)模太大，而僅僅只有14個(gè)人管理，我覺(jué)得缺乏有效性
第二題請(qǐng)解釋一下
題干里面也沒(méi)說(shuō)不能投新興市場(chǎng)吧，為啥就能拍腦袋說(shuō)大學(xué)基金就不能投呢
百題case 5的第4題，MCS不是只能做模擬，并且得到概率嗎？不能得到結(jié)果，怎么BC都可以得到？
麻煩老師Sabonete Case Scenario這個(gè)case的所有題目都講一下么？不太明白。
官網(wǎng)題 Tina Swan Case Scenario In the discussion of Harmon’s portfolio asset allocation (Exhibit 3), the most accurate comment is made by: Swan. Morrison. Gruber.
官網(wǎng)題Sabonete Case Scenario第三題，為什么decline in short term interest rates不會(huì)導(dǎo)致funded ratio變差呢？
mutually exclusive不是應(yīng)該在大類(lèi)時(shí)間嗎？
Vitting University Case Scenario的這道題不明白求解答
程寶問(wèn)答
