金程問(wèn)答
我按照把%都帶進(jìn)去的方法計(jì)算，這塊最后算的current value of swap = 1287.31，這里的結(jié)果放大了100唄，主要原因是在計(jì)算expected variance at maturity時(shí)，平方計(jì)算的時(shí)候相當(dāng)于1/10000了，所以這塊真做題的時(shí)候，以哪種計(jì)算為準(zhǔn)呢
老師好，為什么為了short更多的EUR，需要先在現(xiàn)貨市場(chǎng)上把之前8million的EUR平倉(cāng)呢？光增加不行么?比如再short 0.4million到8.4million。
這題25delta作用是？
老師?？家坏谌齻€(gè)case 第四題不太理解為什么三個(gè)策略都在圖像右邊就不考慮股票了。我做的時(shí)候加了股票，結(jié)果算出來(lái)就是第一個(gè)策略profit最高
SP500 futures 寫long218份可以給分嗎？
variance swap
covered call和protective put策略中必然有stock，而bull/bear spread只有同樣的option沒(méi)有stock對(duì)嗎？
請(qǐng)問(wèn)如果 VIX futures curve backwardation, buy near term VIX futures 好 還是 buy near term VIX futures and sell long term VIX futures 好？謝謝
第一題、并沒(méi)有看出外聘的意思，bauer后面接了也管理了這個(gè)公司部分資產(chǎn)的形容，他有可能是內(nèi)部專家啊
請(qǐng)講下三個(gè)選項(xiàng)
不太懂為什么FRA increases in value as forward rate increase
能講講34和35題嗎？34難道long straddle的call和put的strike不一樣？
是不是用equity index futures就能完全對(duì)沖了
volatility smile曲線如何理解? 為什么in the money的volatility不看，而僅僅關(guān)注outvof momey情況下的volatility? 謝謝
這里的“BuyLowSellHigh"應(yīng)該是寫反了吧，PositiveRollYield對(duì)應(yīng)的CarryTrade應(yīng)該是BuyHigh&SellLow吧
程寶問(wèn)答
