The minimum variance hedge ratio is riskier than a simple direct one-for-one hedge ratio because it depends on the correlation between asset and currency returns. 沖刺筆記P237寫MBVR的方法缺點是不考慮資產和外匯變化的相關性，這兩個描述沖突了吧，到底哪個對？
需要完全對沖，為什么此處對合約份數是四舍五入510，而不是絕對值向上取整511？
F X Swap要掌握嘛 這一部分知識在哪里呢
此處maintain long position 為什么先sell 再buy ，不懂
要減少equity allocation，在解題時候思路就是把這部分要減掉的equity beta調成0？
這裡老師一直說long put 不應該是short put嗎 能不能確認一下？？？ 從前面就一直在說long put
這里Allen closes out his futures position是什么意思？他這個完整投資流程是啥
老師，straddle策略，call和put即使執(zhí)行價相等了，premium可能是不等的吧？以及，對ATM/OTM是否有要求呢？
Q2說了長期看漲但是擔心短期下行風險，那么我買了put保護短期下行，同時short同樣期限的call抵減期權成本，為什么不選第三個策略呢？
從簡化的式子來看，Rdc=Rfc+Rfx，如果對沖掉了外幣的equity風險，也對沖掉了外匯波動的風險，那么Rfc=外國的risk free rate，Rfx=0，那Rdc=外國的risk free rate。請問老師這個思路哪里錯了
最后一題 β計算公式也是考試內容嗎，不記得講過啊，會考嗎
老師，RDC、RFC這道題，measured in EUR terms什么意思？
那futures有什么優(yōu)勢？目前來看，又貴、又沒有流動性、還不能定制
為什么currently hedged GBP forward 就是 sell GBP forward? 沒明白其中的邏輯
-put的delta寫錯了吧，?=0.5才對吧？
程寶問答
金程問答
