能講講34和35題嗎？34難道long straddle的call和put的strike不一樣？
是不是用equity index futures就能完全對沖了
volatility smile曲線如何理解? 為什么in the money的volatility不看，而僅僅關(guān)注outvof momey情況下的volatility? 謝謝
這里的“BuyLowSellHigh"應(yīng)該是寫反了吧，PositiveRollYield對應(yīng)的CarryTrade應(yīng)該是BuyHigh&SellLow吧
請問covered interest rate parity 和uncovered interest rate parity 有什么區(qū)別
關(guān)于MVHR的一些疑問和總結(jié)，還請老師看看對不對。謝謝！
122頁TheItalian-net-borrowing-cost:5.1%on20million?
8月押題，衍生品第19題，老師講的太籠統(tǒng)了，沒聽明白！買入看askprice，賣出看bid價(jià)格，那應(yīng)該看哪個(gè)月的呢？？老師講的是買的貴，賣的便宜，所以是負(fù)的；但看數(shù)字，不都是買入的價(jià)格比賣出的小么，這不是賺錢了嗎？？？老師能不能把知識點(diǎn)或者解題思路再講一下，這都馬上要考試了，押題講解也太潦草了...
老師這個(gè)題，借USD，投IND，如果未來匯率上升，USD上升啊，怎么會有利呢
老師原版書課后題第93頁。外匯管理章節(jié)。關(guān)于第二個(gè)訂閱者的描述，韓國的出口在放緩，美國的出口在上升，老師講的是，因?yàn)轫n國出口的需求少了，韓元會貶值。美國出口多了，大家都去換美元，會造成美元升值。但是之前課上說，一個(gè)國家的本幣貶值會促進(jìn)出口，不利于進(jìn)口。反之亦然。為什么和這里的結(jié)論相反呢？
老師，R16課后題第3題沒有明白什么意思，能講一下嗎
韓國出口減緩，美國出口增加，不應(yīng)該是美元匯率低，韓國匯率高嗎？貨幣貶值有利于出口，所以為什么講義上解釋的不太一樣，我認(rèn)為這題是不是選B?
這里的cost basis是啥意思
有幾個(gè)問題不太理解： 針對圖1： （1）CTA是不是指的市面上現(xiàn)在準(zhǔn)備可以用來交割的債券？ （2）PBV（f）是不是代表標(biāo)準(zhǔn)的交割的債券的收益率每變化1個(gè)bis，債券價(jià)格變動的金額，所以PBV（f）*CF（CTD）就等于的是這個(gè)準(zhǔn)備用來交割的債券的收益率變化1個(gè)bis，債券價(jià)格變動的金額？ 針對圖2： （1）我看了幾個(gè)題目，發(fā)現(xiàn)是不是題目一般都不給出標(biāo)準(zhǔn)的交割的債券價(jià)格，而是給出CTD的價(jià)格和CF因子，然后CTD的價(jià)格/CF因子=130.32是不是代表交割的標(biāo)準(zhǔn)的債券價(jià)格？ （2）futures的price是130.21和CTD的價(jià)格139.56之間是什么關(guān)系？ 請老師針對我的兩個(gè)截圖的一共4個(gè)疑問，分別回答一下，謝謝。
請問Q2，無論是positive 還是negative的carry trade，都是以貨幣利率的高低來判斷方向，與最后的profit的正負(fù)沒有關(guān)系？就哪怕positive carry trade做出來的收益是個(gè)負(fù)數(shù)也不影響？
程寶問答
金程問答