金程問(wèn)答
衍生百題第五題，第五問(wèn)
什么情況下適合calendar spread的net long，什么情況下適合net short呢？
NDF優(yōu)點(diǎn)是啥?。坑⒄Z(yǔ)怎么寫？
第二個(gè)公式怎么來(lái)的？一式展開(kāi)以后不是還少了一個(gè)1嗎？
這邊老師說(shuō)的為何equity option 的隱含波動(dòng)在k高的時(shí)候波動(dòng)反而低其中的理由沒(méi)聽(tīng)明白，能再說(shuō)一下嗎
請(qǐng)問(wèn)forward的運(yùn)作機(jī)制是如果一開(kāi)始是long forward,那么到期時(shí)要是想平掉就得賣出underlying asset？ 如果一開(kāi)始是short forward,那么到期時(shí)要是想平掉就得買進(jìn)underlying asset？ 謝謝
為什么hedge掉外幣風(fēng)險(xiǎn)就是本幣無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率？
買期貨和買期貨的forward是不是不一樣啊 買期貨，，，比如我去買大宗的期貨，一手也挺貴的哇
第3問(wèn)，不需要計(jì)算breakeven point，直接找距離strke絕對(duì)值最遠(yuǎn)的數(shù)字即可
這里的為什么是遠(yuǎn)期貼水遠(yuǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師，這題答案怎么理解？1. 為什么說(shuō)A volatility-based strategy for Konev would typically be net short, as opposed to net long, volatility to earn the related risk premium for absorbing volatility risk. In contrast, the institutional investors, as hedgers in managing net long volatility positions, would be exposed to the time decay of an option’s time value. 2. 從文章條件中哪里得出Konev net short
老師，long call 是降低下行風(fēng)險(xiǎn)，shortput 是打開(kāi)下行風(fēng)險(xiǎn)，有some上行潛力？完全對(duì)沖下行風(fēng)險(xiǎn)要用ATM？這些老師可以幫忙總結(jié)一下么？
forward和swap不是兩個(gè)工具嗎，第三條有點(diǎn)混亂
官網(wǎng)題HNW第四題
老師，2021mock，圖一short BRL/USD，為什么flight to safety會(huì)看空USD？為什么看空USD會(huì)導(dǎo)致BRL貶值，不應(yīng)該升值嗎？圖二statement3為什么正確？CNY是外幣，擔(dān)心外幣下跌，等于擔(dān)心本幣USD升值，為什么要買put？謝謝
程寶問(wèn)答
