那futures有什么優(yōu)勢？目前來看，又貴、又沒有流動性、還不能定制
為什么currently hedged GBP forward 就是 sell GBP forward? 沒明白其中的邏輯
-put的delta寫錯了吧，?=0.5才對吧？
short put delta為什么大于0來著
為什么帶入rfc rfx的時候，用的是期末資產(chǎn)除以期初資產(chǎn)，而不是該值-1呢？
可以解釋一下B嗎，為何利差越大就越要short USD？
點進去前是Tom，點進去后怎么換了一個講師？怎么樣可以選到Tom，不想聽Bob講啊
請問forward的運作機制是如果一開始是long forward,那么到期時要是想平掉就得賣出underlying asset？ 如果一開始是short forward,那么到期時要是想平掉就得買進underlying asset？ 謝謝
第二題，如果用forwrd是hedge一個空頭，也就是要initially buy forward，那么在forward discount的情況下是不是roll yield就是positive了呢
Option theta有點繞，以下正確嗎：theta越大，逝去的時間（time decay）越大，離行權日越近，無論call，put，其時間價值越小，也即期權價值越?。ù藭rtheta的數(shù)值是？）
為什么漲上去，高于11.6的 對call 來說是 OTM，低于11.6的，對PUT來說是OTM
使用forward hedge 2.65m時，應該沒有cash flow，settle時才有。 在平掉原來hedge時使用了2.82m，原h(huán)edge會收到2.80m，現(xiàn)金流=2.82m-2.80m
精 不太理解這里的oTM put隱含波動率為什么大于OTM的call
精 老師可以再講一下這道題嗎
老師，2021mock，圖一short BRL/USD，為什么flight to safety會看空USD？為什么看空USD會導致BRL貶值，不應該升值嗎？圖二statement3為什么正確？CNY是外幣，擔心外幣下跌，等于擔心本幣USD升值，為什么要買put？謝謝
程寶問答
金程問答
