關(guān)于interest rate swap
官網(wǎng) Tribeca Case Scenario
3.7是一個(gè)option的收益，還是一份合約的收益呢？如果一份合約，就是730元賺3.7？
reading9原版書課后題16和17題怎么理解？
第三題，25delta是指delta=0.25的情況的option吧？這個(gè)數(shù)字跟題目沒有直接關(guān)系哦？記得好像在沖刺筆記還是課上，老師好像說過delta<0.5都是OTM Option，但用分位數(shù)表示？
精 怎么樣去利用 seagull 去exploit market views
不是foward是otc 嗎，futures也是嗎
老師，三級(jí)中是不是除了variance swap中的volatility要掐掉百分號(hào)代入計(jì)算，其他的公式計(jì)算中volatility都可能通過除100化成小數(shù)來算？
using-derivatives-2:05:00這道例題746300是哪里來的，不是746000嗎》？
老師，以百題衍生部分case6第2小題為例，請(qǐng)問對(duì)沖工具合約時(shí)間與被對(duì)沖資產(chǎn)敞口時(shí)間不一致，是不是也會(huì)產(chǎn)生basis risk？
老師，請(qǐng)問為什么這里第二步驟的時(shí)候，計(jì)算要買多少份的股指期貨時(shí)目標(biāo)的beta時(shí)0.8而原來組合的beta是0呢？
老師，1）選項(xiàng)A和C為什么對(duì)呀？2）long/short risk reversal一定是買賣OTM的option嗎？比如long risk reversal 即是 long OTM call + sell OTM put，同時(shí)要賣出underlying asset去對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)？
為什么要買回700m英鎊？
SS6 R17關(guān)于roll yield的知識(shí)點(diǎn)，當(dāng)基金經(jīng)理有觀點(diǎn)，即題目中給出了E(S)。老師講解當(dāng)F＞E(s)時(shí)，應(yīng)該要用currency forward來hedge risk. 問（1）那此處的currency forward的操作是不是short FC，于positive roll yield時(shí)的策略相同。問（2）當(dāng)F＜E(S)時(shí)，negative roll yield 書上講解是不用hedge。但是老師講解是negative roll yield，可以Long FC 或 short DC。此處有點(diǎn)糊涂了
老師，delta hedge的難度為什么通過gamma來說明
程寶問答
金程問答