解析視頻里的選項(xiàng)怎么和刷題通關(guān)的不一樣?。?！
為什么Mutual fund就沒有折價(jià)銷售的情況呢？這不太對(duì)吧？
本頁(yè)ppt中提到，對(duì)于illiquid bond 購(gòu)買或出售時(shí)，可以用swaps來mitigate這個(gè)benchmark risk。想請(qǐng)問是怎么操作的？
這個(gè)跟credit duration 和static credit curve有什么關(guān)系？看不懂第一行的大標(biāo)題
sydney case的第三題 短端長(zhǎng)端都是利率上升 receive fix swap不是賺錢 pay fix不是虧錢嗎
老師這里講的如何賣出買入一個(gè)barbell和bullet啊，買入賣出一個(gè)portfolio？
第8題，Ym要小，價(jià)格高，所以買入bullet？這個(gè)價(jià)格高是預(yù)期會(huì)高？怎么理解？這個(gè)思路有點(diǎn)亂麻煩老師解答一下，謝謝
計(jì)算VaR為什么考慮久期？這個(gè)公式基礎(chǔ)課有講過嗎？沒印象了，麻煩老師幫忙解答下，謝謝
第4問我覺得解析是有問題的，即使久期完全一樣，哪怕凸性只有微小的差別，關(guān)于平行移動(dòng)的表述就是正確的。我覺得這個(gè)題C選項(xiàng)之所以不正確，是因?yàn)樵诶是€非平行移動(dòng)的時(shí)候，ladder反而有可能提供較好的保護(hù)，比如說恰恰是長(zhǎng)短端利率上升的時(shí)候，barbell會(huì)很慘，但是相對(duì)來說ladder不會(huì)那么慘，因?yàn)檫€有一定的權(quán)重在中端。（說實(shí)在話視頻解析中洪波老師關(guān)于這一問的講解過于含糊其辭）
老師，請(qǐng)問為什么持有只持有半年，effective duration不需要調(diào)整？
麻煩老師講解一下B選項(xiàng)，還是有點(diǎn)不懂
trade a premium on a forward basis 就是買利率高，這個(gè)結(jié)論怎么來的？
老師呢這里為什么不乘以ytm 來看收益率的變化量 而不是百分比
固收case6第2題，market-based variables有哪些？
LOG后面我看課程老師講課的時(shí)候，是加上t的，而且notes第112頁(yè)的例題也有年化的POD，然后乘以t,來去除年化。老師，就是考試的時(shí)候是不是應(yīng)該加上t呢？
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