老師好，這里第三問，transaction 1說的是plan to raise USD 5 million，之后又說Spirit Ventures公司投了3個million，這里如何確定5個million以及實際全部融到？我的理解是應(yīng)該按照3個million計算，因為題干最終確定的就是只融了3個million。
soft hurdle rate 做題都要默認(rèn)有catch up條款嗎，例題里面沒提有這個條款，但老師按考慮這個講解的
老師 最后一題算出來8535 選8500不是不夠嗎？這樣也可以嗎 考試就選近似的就可以了嗎 不用選大于的？
inflation-linked bond是本金隨通脹變，coupon rate不變，但是因為coupon根據(jù)本金算出來所以也能抗通脹，對嗎？
第五題題干中說yield curve unchanged，為什么表格里還給了平均的yield change，而且計算還用到了
請問老師，這個表格的最后一列explain那里，都應(yīng)該是BPV liability吧，而不是asset，老師是按照liability的原理講的，我如果是asset的BPV，是相反的結(jié)論
所以duration是大還是小更好呢，對應(yīng)long還是short呢？
你好老師，ETF有折溢價就代表公募基金更好嗎？這邏輯沒想明白
為什么加入callable bond會降低組合對價格的敏感性
convexity怎么一會兒大好，一會兒小好？
CFA 三級 固收 這題三個選項分別用于yield curve如何移動呀？key rate duration是非平行？那么convexity也也是非平行嗎？
daily volatility是標(biāo)準(zhǔn)差還是variance？如果已經(jīng)是標(biāo)準(zhǔn)差 換到月volatility為什么要21開根號 不是直接乘？
這里CDS spread basis一般情況下是正還是負(fù)，下面紅字正負(fù)的解釋沒看懂，從翻譯來看最后一句正的解釋也是錯的。正的怎么就是yield spread高于CDS市場？啥意思。。。這里的yield spread是Z-spread嗎，如果不是，又和定義不符了。最后一句又想表達(dá)什么。和interest rate swap有何關(guān)系
原版書的答案是SPREAD0這一項直接沒有了，所以答案選C，到底以那個為準(zhǔn)呢？
35-delta put 是什么意思?put spread 是bull spread和bear spread 中只要使用的是put, 都可以稱為put spread么？
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