老師，麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題這一題謝謝
精 老師，原版書課后題R13的第三題，能否解答下，謝謝。
精 老師，你好，原版書課后題R13的第13題，例如選項A中的表述sell a-2year bond put option，這是sell bond還是option?又應(yīng)該如何判斷對應(yīng)的久期變化？
老師，你好，原版書課后題reading 14的第9題，選項A和B錯在哪里，能否解答下？
1. Which of the following portfolio positioning strategies offers maximum gain if the interest rate view is realized? Buy a 30-year payer swaption and a 2-year bond call option. Buy a 30-year receiver swaption, and a 2-year bond put option. Sell a 30-year payer swaption and write a 2-year bond call option. 請問這題為什么不能選C，也是買長期賣短期bond，還能獲得期權(quán)費，gain最大化
題目中已經(jīng)說了不考慮default loss，在計算excess return的時候為什么還要減去EL？
老師好 官網(wǎng)題 的 一小題 higher-rated ABS tranches are attractive for active investors seeking to over-w default risk when the cr cycle is in recovery 為什么不對？謝謝
R12，例題9，第一問，buy receiver也是收益率下行獲益，跟Call option一樣？只是沒有期權(quán)費？所以選write payer swaption?
老師好，R14Q9里面B選項DM和Z-DM有啥內(nèi)在關(guān)系么？A的話是不是因為不僅是credit risk, 還有可能是liquidity risk之類的呢？
老師這個公式是不是寫錯了，應(yīng)該是deltaP/P，不是deltaP，左邊是債券價格變動的百分比，不是債券價格的變動。
請問r14原版書第76頁，為什么各類spread的表述方式，都是反的：比如ASW是coupon-swap rate，但表述卻是spread over MRR of fixed coupon ？
R14，例題，為什么收益率曲線向下，yield spread會小于G spread？B，C錯誤的原因
老師，這里我畫藍方框的這句話，感覺positive-CDS-basis和negative-CDS-basis講的是同一個意思，都是指Z-spread高于CDS-spread?求解釋
分母不應(yīng)該是BPV（ctd）除以CF（ctd）嗎？為什么是BPV（futures）除以CF（ctd）
excess spread return是什么含義，老師可以講一下嗎
程寶問答
金程問答