A against B 就是 A/B嗎
AB選項不對的原因是什么，特別是B選項，首先這是個冷門貨幣，那顯然因為流動性不好會導(dǎo)致波動率高吧？C選項，那既然找到了一個流動性好的墨西哥貨幣做對沖，那流動性好不是一個優(yōu)勢嗎，為什么還會產(chǎn)生風(fēng)險？
瑞典貨幣加息，SEK應(yīng)該會升值對吧，SEK/EUR應(yīng)該是降對吧，歐元能換到的瑞典貨幣更少了
straddle之前講的條件是put option 和call option的執(zhí)行價格是一樣的，沒說要是ATM的狀態(tài)哇？為什么這次又加以限定呢？ITM OTM ATM有區(qū)別嗎/
老師，這里如果要把執(zhí)行價格為45的short call平倉而買入執(zhí)行價為45的call, 此時需要付期權(quán)費，所以此時long call的期權(quán)費比之前short call（執(zhí)行價格都是45） 的期權(quán)費更便宜才是賺的吧？
老師，就這個example有兩個小問題：（1）這里所說的“At the end of the six-month period, the S&P 500 Index has decreased by 1.5%”，這里下跌的1.5%指的是什么呢？（2）為什么（左邊橙色方框處）要用下跌的1.5%乘以原投資組合的beta1.2呢？謝謝。
老師好，請問這個策略的最大收益和最大損失是怎樣算出來的？
老師好，這個盈虧平衡點是怎樣算出來的？
這個是怎么提現(xiàn)delta hedge，因為risk reversal是long call, short put, 兩個delta 都是positive，所以short underlining，就是delta hedge
這道題視頻，36分鐘，講用call構(gòu)建bear spread，老師是筆誤了嗎？計算的時候應(yīng)該是25+3.96-0.32吧，和24沒啥關(guān)系吧。
為什么這個題目net-short volatility就是靠賣期權(quán)賺期權(quán)費，是投機性賭波動率；而net-long volatility就是保底hedge而不是賭波動率呢？long straddle和short straddle都是賭波動率啊
Exchange rate exposure will generally cause the variance of domestic- currency returns, σ^2(R_DC), to increase to more than that of the foreign- currency returns, σ^2 (R_FC), considered on their own.
雖然他是speculative的，但是他認(rèn)為美元走弱，應(yīng)該是買 volatility 呀，買put才對啊，投機不一定必須賣?。?
這個案例在哪里啊，原版書課后題沒看到??？
沒太搞懂roll yield老師說是正數(shù)是遠(yuǎn)期貼水但公式反應(yīng)正數(shù)是遠(yuǎn)期升水
程寶問答
金程問答