為啥要用110塊的執(zhí)行價格，題目也沒說啊，我不能用100塊的么，我還不能賣一個高的call么
第一題，為什么put 的strike price要低于call 的strike price？謝謝
為什么macro hedge屬于cross hedge，這里不大理解
老師，theta是time decay嗎？時間流逝的越多，time decay越大，theta越??？
Carry trade不是適合市場穩(wěn)定的國家么，新興市場為什么可以
關(guān)于variance swap：如果題目給出的是方差，為何不能平方一下得到方差呢？非得要把variance NP和vega NP換來換去，多麻煩啊，把問題復(fù)雜化了?。?
這里的四個 swap duration 是怎么算的？
這題為什么不是basis risk
關(guān)于federal funds rate 這個題目怎么寫答案
為什么遠期折價，要在現(xiàn)貨市場買入B呢？不是遠期市場呢？
精 老師可以再講一下這道題嗎
百題case 6的第三題，25-delta call option ,不就是delta hedge 嗎？為什么C不對？還有第四題，我怎么沒找到原文哪里在說這個事？
老師為什么bullspread和collar的收益形狀一樣，這樣是不是代表這兩個策略是一樣的呢？可以詳細 講講嗎
老師有關(guān)Vega notional這塊不太明白，且不知道它想考察什么？
FX的roll over和二級里面大宗商品的roll over yield那里，說的是不是類似的事情，看不懂。
程寶問答
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