金程問(wèn)答
第二個(gè)策略是不是就是 riding the yield? 在收益率上升的情況下，riding the yield 是賺錢的。第三問(wèn)C選項(xiàng)說(shuō) expected return would decrease是為什么呢？
Beta是咋回事？基礎(chǔ)班沒(méi)講吧？
想問(wèn)下這個(gè)第二題，解析是直接用公式計(jì)算的，不用考慮經(jīng)驗(yàn)久期的影響嗎？但高收益?zhèn)?，隨著利率增大，經(jīng)濟(jì)變好，不是價(jià)格也會(huì)增大嗎？
老師你好，這里說(shuō)spread保持穩(wěn)定，老師也說(shuō)那spread不會(huì)變的話，spread變動(dòng)乘以duration這部分就沒(méi)有了，spread本身就是超額收益，那為什么還要增加久期呢？
這張表上的都是long option，都是使凸性增加的吧？老師這里講解跟沖刺筆記上不同，老師是從買賣期權(quán)來(lái)long 和short 波動(dòng)率上講的，沖刺筆記是討論convexity，聽(tīng)上去有些混亂。
經(jīng)濟(jì)變好，QM不是變低才對(duì)嗎？為何C?
被題目繞暈了，搞不清楚利率利差到底要升還是降，看了答案更暈
麻煩老師講一次B C選項(xiàng)，謝謝
第一題沒(méi)有解析呀？能否解釋一下怎么算出來(lái)的？
老師，請(qǐng)?jiān)僦v解波動(dòng)率這塊，沒(méi)聽(tīng)懂買賣方向和背后的原理
為什么interest rate 提升，未來(lái)資產(chǎn)降低呀？這個(gè)interest rate不可以是投資收益嗎？這個(gè)interest rate是什么？
G-spread中用到的插補(bǔ)法與I-spread中的interpolated一詞有什么關(guān)系？都叫插補(bǔ)？
只有第一個(gè)假設(shè)是屬于model risk，還是三個(gè)假設(shè)都屬于？
Multiple Liabilities，為何要資產(chǎn)Convexity>負(fù)債Convexity呢？
pvd CF在哪里學(xué)的？ 也就是說(shuō)衡量非平行移動(dòng)，用KRD 和PVD？
程寶問(wèn)答
