第一題：老師講解的是 滾動回報中的roll down return 是不包括coupon的， 如果包括coupon就是 roll yield。 但是答案的 rolldown return 包括了 coupon。到底那個是對的呢？
老師不是題目寫的是直接投資index的，index比成分債券門檻低，為什么不能用pure
第二題這種是四舍五入嘛？還是超過整數(shù)進下一個？
第五題的計算，只要把各項的計算值全部相加嗎？公式里spread項前面是減號啊
老師，問好部分公式寫反了吧？widen，payer才獲利?。?
forward rate bias這題a和b錯在哪
R13，21題。不是B嗎？
資產(chǎn)的BPV可以小于負債的BPV嗎？ 這題目中的第二個組合的BPV不是小于負債的BPV么
老師，可以解釋為什么第二題不可以選 B嗎？這里畢竟是半年后，類似于可以用forwardrate去鎖定現(xiàn)在的9.5年的利率，而半年之后的9.5年的利率就是下降，這就是浮動端。這兩個的差值杠桿就是50bps. 這樣解釋很有邏輯呢
這個題需要掌握嗎？考點是什么？謝謝
R13 第21 題干curve flattening trade指的是原來收益率曲線為平的？ 則C選項收益率曲線倒掛時 長端下降更多 是這么理解嗎？
liability-based benchmark
官網(wǎng)題 Pavonia Case Scenario
DTS
Q1，duration of equity不應(yīng)該是1么？問題應(yīng)該改為duration of portfolio么？duration of portfolio和duration of asset有什么區(qū)別？
程寶問答
金程問答