reading16 課后題 第五題不知道是什么意思？
R16課后題339頁第十題，算probability of rate change,不會，請老師解答？
老師，這一題最后一問，算β等于0.8這里，我不太明白。這里首先計算portfolio的value的時候，用的β是期初的1.2，但是后面算Futures profit的時候，用到了期貨數(shù)量為32，而32是第一問中根據(jù)β調(diào)整到0.8從而計算出需要32份期貨合約。為什么計算Portfolio的value change時候，β要用期初的1.2？而且這個題的這種問法我覺得有點奇怪，感覺前后有循環(huán)論證的問題。。謝謝
cash equatization策略中，用future和之前上一個reading用write put option有什么重要區(qū)別么？還是都可以，看具體哪個工具更容易操作？
老師，請問書本339頁第九題答案，能否詳細(xì)解釋一下？不太理解是什么意思？
此題中的coupon是怎么計算出來的？1000這個數(shù)是怎么來的？為什么要除以2？
最后一個問題，我這么回答是否可以：using the currency hedge can only hedge the risk of the currency exchange rate, the exposure to the equity is not hedged.
第二題，他說增加了market value risk of AS,也沒說這個value是指他發(fā)行的債券呀，讓人會誤以為是公司的value，這個問題如何看待呢？
第三題關(guān)於75%hedge,題目哪裡可以看出要用上一題的range呢？
這個不是collar麼 -C+P 怎麼老師說 是ris reversal 還是說兩個東西是差不多的
這裡為什麼是知道是floating reference rate 題目裡也沒有
請講解一下OTM call option 和 ITM call option，有什么區(qū)別和含義
為什么lowest OTM call 是nearest
這道題麻煩解釋下吧，知道forward discount要buy, forward premium要borrow，但到這道題有又感覺應(yīng)選B
unlimited upside 是不是long call short put. Long put 3個都可以
程寶問答
金程問答