老師，還是沒明白基差的含義。F/S=(1+rx)/(1+ry)這個等式中，如果本國貨幣短缺，利率上漲，為什么不是rx的上升，而是要加上一個基差（BP）？基差是代表rx的上升幅度？
老師好，請問衍生品科目也會涉及寫作題嗎？
圖1和2對Roll yield的說法是不是矛盾了？（F-S)/S到底是negative還是positive roll yield啊？
Why not C?
題目不是問evaluate新興市場和發(fā)達(dá)市場嗎？為什么解析都沒有正面提到發(fā)達(dá)市場，一直在說新興市場？考試也可以這樣嗎？
圖1怎么跳到了圖2，沒有了過程？？？？
這個例子里面的basis是10bp 還是-10bp？
都沒找到題目問的內(nèi)容在哪 所以把全部的文章和問題和解答都發(fā)上來了 題目在問什么吶
calendar spread這個策略整體還是虧錢的，也沒有規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，有什么意義呢？
the higher interest rates, the depper the forward discount for its currency, and sell the currency forward at increasing deep discounts will casue losses through negative roll yield. 這句話背后的含義不太懂。
SEK/GBP的題干里面，如何看出是GBP空頭？
請問為什么FP（CTD和futures）的等式能推導(dǎo)到BPV的等式？除了報(bào)價(jià)上區(qū)別一個conversion factor，不是還有duration之間的區(qū)別嗎？
請問這題中具體判斷這個when hedge is lifted 時的future rate是Ft 的根據(jù)是投資與對沖時間嗎
老師，我問過你一個share對應(yīng)一個option，為什么2022 CFA mockA pm的計(jì)算沒有考慮一個contract 包含100個shares?而2023 Mock A Am 第三大題第4小題照
到底是用什么錢付什么利息？還是借什么錢付什么利息？這兩題怎么正好反了
程寶問答
金程問答