老師好，這里floating rate MRR的圖為什么是一條水平線呢
老師好，請問在immunization中，duration匹配是effectiveduration還是Macaulayduration?
請問老師為何對于同一只債券，duration與spread duration在數(shù)值上是相同的呢？不理解…謝謝！
視頻里面的 關(guān)于expected return的拆解的題目，最后的FX損益不是直接與前面4項(xiàng)簡單加減的吧？應(yīng)該是用1+Rdc=(1+Rfc)*（1+Rfx）代入計算得出最后的Rdc的結(jié)果吧？
這道題里第一問中roll-down return指的是yield income+rolldown return嗎？即等于 rolling yield？另外，這里yield income沒有計算coupon的reinvestment？
老師您好，R14課后題這兩題都是spread instantaneously change，但12題考慮了EL，17題考慮了OAS，EL?？荚囉龅皆趺刺幚?？
講義p253表格內(nèi)嘚Ba級債券，OAS和EL上升50%后得出結(jié)果和講義數(shù)字不同：2.45%（1+50%）=3.675%；0.6*（1+50%）=0.4%。請問哪里計算錯了？B級債券同問
第四題，老師他說的是mitigate，減輕，緩和，但實(shí)際上cash flow match之后，就可以鎖定住不用再受利率風(fēng)險，是不是題目說的不準(zhǔn)確
老師，第二套MOCK下午題第41題，這道題目題干正文中有提到credit spread會變寬，如果考慮這個因素的話，那意味著利率水平是會上升的，那就應(yīng)該是降duration。
固收R13的波動率策略，能否解答下。
spread duration和duration數(shù)值是一樣的嗎？兩者都是ytm的變化對于價格的影響，是否spread duration數(shù)值就是duration? 謝謝
老師你好。為什么這里只有一個固收的case，equity的甚至沒有（這兩門在寫作中沒那么重要嗎）?？荚嚨臅r候?qū)懽黝}的分值比例和這里的真題題量對應(yīng)嗎？
securities lending 交易中，rebate rate=collateral earnings rate-securities lending rate，能不能舉例說明，方便理解
圖里面的yield和yield spread 分別是無風(fēng)險利率和信用風(fēng)險的意思？ 單一個spread什么意思
老師，請問怎么理解“when two currencies are pegged or linked, the bond yields of the country with the weaker c
程寶問答
金程問答