金程問(wèn)答
該題目中rolldownreturn是假設(shè)收益率曲線不變化，另外部分是假設(shè)收益率曲線發(fā)生變化產(chǎn)生額收益，在計(jì)算該題時(shí)，兩個(gè)假設(shè)可以同時(shí)成立從而直接相加嗎？謝謝
這里計(jì)算收益率為什么要用復(fù)利？
老師，這里選項(xiàng)b和c后半句沒(méi)讀懂？什么意思？
請(qǐng)問(wèn)R14原版書(shū)例題34怎么理解？
R11講義為什么說(shuō)callable bond在高利率時(shí)會(huì)有positive convexity？如果這樣的話，沖刺筆記108頁(yè)說(shuō)callable bond是negative convexity是不是不全面？
Q7:請(qǐng)問(wèn)reading 14 第6部分 example 26 里面的“Coupon (Benchmark Yield) Coupon (Credit Spread）是怎么算的？ 謝謝
r13第10題選項(xiàng)都不是很理解.....a是指p1-p0要除以原始的利率嗎？b和c也看不懂
positivebutterfly為什么是指spread變窄？這里我應(yīng)該怎么理解？按理說(shuō)positive的話按字面不是應(yīng)該保持或者spread加寬嗎？這里說(shuō)positive感覺(jué)反倒是和字面意思反過(guò)來(lái)？
reading11課后題11題這里total return為什么在外匯這里是疊加，我記得上課老師講的在這里fx是單拿出來(lái)累乘（1+Rfx)
Credit default swap basis的意義在哪里？
債券Credit分析里面MRR是什么意思？
CDS調(diào)整收支，原理和意義究竟是什么
課后題94頁(yè)第17題老師在講這個(gè)題的時(shí)候，也是instaneous，為什么spread0不乘以0呢，也就是第一部分為0啊
經(jīng)典題R14第32題 題干說(shuō)不考慮違約，為什么答案計(jì)算excess return時(shí)用的是OAS-expected loss?
能否詳細(xì)解釋一下第二問(wèn)，多謝
程寶問(wèn)答
