金程問(wèn)答
基本面加權(quán)，具體是什么方法
這題什么意思呀
請(qǐng)問(wèn)這里的 “bet”怎么理解？
請(qǐng)問(wèn)Activist Investing和Shareholder Engagement的區(qū)別是什么？
請(qǐng)問(wèn)這句話如何理解：A long-only portfolio generally allows for greater investment capacity than other approach
老師好，請(qǐng)問(wèn)levrage and its risk implication的公式Rg=Ra-sigma^2/2，當(dāng)leverage增加的時(shí)候，為什么active return會(huì)減少？ 假設(shè)Ra=10%，sigma=20%，加入leverage factor=2，Ra和sigma都會(huì)乘以2，算出來(lái)的值和leverage factor=3是一樣的12%
Q2，表1里面不是已經(jīng)可以判斷small、large cap，和value、growth么，那不是就夠填九宮格了嗎？
為啥小于0.25net active return就是0？謝謝
active return 來(lái)源歸類
sector deviation是屬于factor還是active share？
老師，這題為什么不選B，題目中也有提到poor earning performance？
老師好 2016真題Q3C視頻講解里 i：（maintain the beta exposure of emerginf market equity allocation）bob說(shuō)的long futures再做pair trading什么的，他一句帶過(guò)?? 可以講一下整個(gè)操作的邏輯嗎？是如何保持beta exposure的
請(qǐng)教一下老師Reading17課后題第一個(gè)case感覺(jué)看不太懂，尤其是2、3、4、6題，可否指教，感謝！
老師您好，這個(gè)方法和market capitalization weighted 方法一樣嗎？
這道例題里market是不是應(yīng)該理解為benchmark，不應(yīng)該把它算到因子模型里吧，里面應(yīng)該就是size，value，momentum三個(gè)因子吧。老師講解是不是有點(diǎn)問(wèn)題？
程寶問(wèn)答
