老師在這里講“期權(quán)買方要收$1的CVA，實際只需要支付$4”，這$1的CVA是由誰支付的呢？直接從期權(quán)報價里面扣減？
問題如圖二
這里?K,?K是怎么操作的？
這個最后一列是哪幾個數(shù)字相乘的，能麻煩列一下么
ULC等于ULMC乘以UL,UL為credit var,也為economic capital,就是已經(jīng)成過UL 了,為什么還要乘以CM才可以計算出Economic capital？
為什么ULC等于ULMC1乘以UL1？
rho=1,全損的話是不是就是2%的50次方*EA*LR？
這里開頭已經(jīng)說了我們知道value of the firm和volatility，為什么后面還要用equity和riskfree asset去模擬value of the firm?
這里的call price和equity 15.5是怎么來的
請問用損失分布怎么計算EL？
為什么舉的互換的例子里第一階段收固定支浮動是承擔(dān)風(fēng)險主體？
什么是逆向選擇？銀行和aarranger之間也有信息不對稱，為什么不是逆向選擇？
老師，您好，請問五角星這個公式怎么推出來的？
credit protection buyer為什么是total return payer？向外支付收益的，不應(yīng)該是對方擔(dān)心他不付款，所以對方買保險嗎？怎么支付收益的成了保險的買方？
您好，關(guān)于銀行流動性問題。在ppt第8頁，講到金融公司的資產(chǎn)質(zhì)量很重要，但流動性不大重要。可是后面又說銀行的流動性很重要，該怎么理解。銀行應(yīng)該也是金融公司的一種啊。這樣不就矛盾了
程寶問答
金程問答