畫藍色框的，被箭頭指的那個公式，為啥是20年期的swap=10年期swap÷30年期swap？
老師請問為什么1.08不用加20bp？
老師，var不是只統(tǒng)計損失嗎？
圖一是如何轉換成圖三這個樣子的？為什么還有斜笑
問題詳見圖1
問題詳見第一張圖片手寫內容
為什么這里折現到零時刻時候使用1+8%，而不是使用1+8%+0.02%
老師你這個題目折現的算法和書上為什么不一樣啊。書上是6個月的作為基數，12個月的是利率/2 之后平方。但你這邊是6個月的折現利率等于年化利率/2
超過，不包含本身
為什么沒有一不c龍（隨機生成的服從正態(tài)分布的數）
這道題怎么做
DV01*F代表了什么？不是應該是MD*P*deltaY嗎？對沖不應該是工具的deltaP=頭寸的deltaP嗎？為什么可以用DV01?然后線性對沖到底是用什么對沖什么？
陳述1中的volatility也是指趨勢項引起的總的短期利率的變化嗎？另外比如CIR模型，說basis point volatility是短期利率的增函數，這里的短期利率指的是根號r里的r嗎？
次貸危機第二個策略的虧損原因沒有聽懂
如何判斷收到浮動是更多，付出的浮動比較少
程寶問答
金程問答
