金程問(wèn)答
老師好，我想問(wèn)的是D選項(xiàng)，為什么是mezz的correlation下降，不是應(yīng)該是both correlation下降嗎
21分50秒，正態(tài)分布橫坐標(biāo)設(shè)為時(shí)間，但是時(shí)間怎么能為負(fù)的？
還有老師我不理解，correlation上升，就是集中度高啊，不是會(huì)增加方差嗎？為什么評(píng)級(jí)還會(huì)上升？
在這里dollar price error 是什么意思呢？謝謝老師
第一題，我覺(jué)得我有點(diǎn)懵這兩個(gè)詞的意思
What is the impact on the bond price-yield curve if, all other factors held constant, the maturity of a zero-coupon bond increases? The pricing curve becomes: A. less concave. B. more concave. C. less convex. D. more convex. zero-coupon 的maturity 是1/(1+r), 如果零息債券的maturity上升，r就下降啊，我理解四個(gè)答案都不對(duì)。
10.1第5題有點(diǎn)懵，什么是changes-in-yields-on-changes-in-yields，什么是yields-on-yields，所有的error terms都是隨時(shí)間相關(guān)的嗎？
老師您好，9.b的第一條，難道不是多于兩個(gè)資產(chǎn)的高斯違約copula嗎？和9.c有什么區(qū)別
老師您好，四個(gè)選項(xiàng)可以都講下嗎？謝謝R9.1
第4題求解
這個(gè)公式，請(qǐng)老師再講講呢，聽(tīng)不懂，謝謝
老師請(qǐng)問(wèn)波動(dòng)率的調(diào)整不是對(duì)權(quán)重本身不影響嗎？
對(duì)銀行的組織不太了解，trading desk是什么意思，在銀行里主要負(fù)責(zé)什么業(yè)務(wù)的，為什么trading book必須由trading desk管理，如果是banking book該由誰(shuí)管理呢？
如何理解可以拆成一系列的FRA
為什么相關(guān)系數(shù)為1的時(shí)候，equity有可能活下來(lái)，這里老師說(shuō)的平攤是怎么個(gè)平攤法？
程寶問(wèn)答
