什么是spectral risk measure
這道題高估低估ATM問的是什么意思呀，沒看懂
為什么要用隱含波動(dòng)率估計(jì)而不是歷史波動(dòng)率？隱含波動(dòng)率更準(zhǔn)確嗎
不太記得為什么dwt的方差是dt了，麻煩解答
由于均值復(fù)歸，遠(yuǎn)期利率的波動(dòng)性下降（逐步收斂于長期均值水平）。但vasieck模型公式里的波動(dòng)率又是恒定的。怎么理解這個(gè)差異？
FRTB和巴塞爾協(xié)議有什么關(guān)系？
這里提到的是VAR的exception數(shù)量，是因?yàn)镋S回測(cè)不好做，所以仍然使用VAR回測(cè)嗎？
老師這里里的Zt為什么一半大于零一半小于零呢
極值理論中計(jì)算VAR和ES的公式需要記嗎？會(huì)考計(jì)算題嗎？
請(qǐng)問老師 dln（p）/dp=1/p這一步推導(dǎo)怎么理解呀？
不明白980到990的概率為什么是q星，990不是比995小嗎，為什么不是（1-q星）
請(qǐng)把這道題的完整計(jì)算過程列一下吧，我總是算不對(duì)，需要對(duì)比詳細(xì)過程檢查一下。
為什么最后一期考慮了coupon，中間又不考慮coupon了呢
這里的premium不是應(yīng)該加在2.5%和1.5%那里嗎，我看練習(xí)題目里是這么做的
△y(jnj)本來不就等于β*△y(30)嗎，因?yàn)槭亲儎?dòng)值，相當(dāng)于對(duì)回歸式子求導(dǎo)，為什么一開始要考慮截距項(xiàng)呢
程寶問答
金程問答