undiversified VaR說的是每個VaR之間的相關(guān)系數(shù)是0的情況吧，老師咋說的是1呢？
這道題說的是95%的置信水平，而不是95%的VaR。是默認(rèn)兩個都是95%嗎？比如其他例題里就會讓檢驗95%VaR在98%執(zhí)行水平下的=是否拒絕。
model2也不是利率都是上升的?。课矣X得C也有問題吧？怎么理解？
記得一級的時候強調(diào)假設(shè)檢驗的結(jié)論是reject/not reject，課件直接用的accept，這個嚴(yán)謹(jǐn)嗎？考試的時候出現(xiàn)accept也是對的嗎？
所以B錯在哪里？ 我看答疑說是價格下跌的幅度超過BSM的計算，這是什么意思？？？
歷史會重演的假設(shè)在優(yōu)點和第一條缺點都出現(xiàn)了，是不是應(yīng)該不依賴于假設(shè)呀？
C是什么意思，錯在哪里
想問下老師這頁ppt考察的幾率大嗎，會考什么樣子的題呢？這頁有點沒聽懂
with replacement是什么意思
獨立的話為什么不能用三個債券var平方求和再開根來算呢，每個債券var都是0，這樣算出來組合的var也是0
我有點糊涂了，檢驗統(tǒng)計量計算出來是3.84，我記得要和回測的α對應(yīng)的查表值雙尾的去比較（比如1.96這些），如果檢驗統(tǒng)計量的絕對值＜1.96，那就mo reject原假設(shè)，即認(rèn)為VAR正確。但是這里的解題思路似乎和剛才我說的又不像是一個事情。 麻煩再詳細(xì)講一下這個題目的解題思路吧。
想問下老師 99%置信區(qū)間 雙邊檢驗 不應(yīng)該是2.58嗎？為什么是2.326呢
我是真的聽不明白這女老師夾嘴夾舌顛三倒四到底在講些什么，什么你算的他算的這樣那樣？請其他老師解答一下這一題，一步一步來。一是......二是......三是......講清思路。謝謝
為什么沒有早一些請石石講課？開門見山邏輯清晰言簡意賅，聽這種干貨滿滿沒有廢話的授課太舒服了。講課就應(yīng)該這樣，讓學(xué)員聽得明白學(xué)到東西才是真本事，而絕非把明明很簡單的知識點復(fù)雜化凸顯自己很牛x。給石石點贊！
SRC度量TB賬戶中資產(chǎn)的default風(fēng)險。IRC度量TB賬戶中資產(chǎn)的rating downgrade風(fēng)險，是這樣理解嗎？ 還是詳細(xì)講講SRC和IRC度量風(fēng)險的差異吧？
程寶問答
金程問答