金程問(wèn)答
不應(yīng)該是把超過(guò)97.5%的所有數(shù)據(jù)取平均嗎，這里為什么只對(duì)VaR值取平均呢
為什么這里檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量能用伯努利分布？另一個(gè)回答看了也沒(méi)看出很有道理
有的題目里是隱含波動(dòng)率圖、bsm模型的、lognormal的，頻繁出現(xiàn)相互對(duì)比代替啊啥的推算高估低估。對(duì)這三個(gè)相互對(duì)應(yīng)關(guān)系，誰(shuí)和誰(shuí)是等價(jià)的，有點(diǎn)迷亂了，麻煩老師總結(jié)一下。因?yàn)槲矣∠笾衎sm假設(shè)波動(dòng)率是常數(shù)，那么就是一條橫線，lognormal也是一條橫線，那他倆是不是就是一樣的？但波動(dòng)率的圖有微笑有假笑，源于bsm反推算出來(lái)的。搞混了
老師，關(guān)于模型利率變化的波動(dòng)率（basis point volatility）、未來(lái)短期利率的波動(dòng)率，這兩個(gè)再詳細(xì)講解一下吧？誰(shuí)降低誰(shuí)不變太混亂了，以及他們對(duì)應(yīng)的都有哪些模型?列示一下吧，謝謝
這里說(shuō)Kupiec的test阿爾法是5%時(shí)，查表是3.841。那Christoffersen的3.84是不是對(duì)應(yīng)的test阿爾法也是5%？
LR值會(huì)不會(huì)有＝3.841的情況，此時(shí)應(yīng)該也是不拒絕原假設(shè)吧？
老師好，A選項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)中性是什么意思？
請(qǐng)教 老師，model 2中，dt代表什么含義？lamda*dt+sigma*dw，1個(gè)月，lamda是常數(shù)，為什么在計(jì)算時(shí)直接lamba*1/12 +sigma*dw,沒(méi)有考慮dt
Vasicek 模型不帶角標(biāo)t，是均衡模型吧？不是無(wú)套利模型?
相關(guān)系數(shù)波動(dòng)率再講一下吧？C和D選項(xiàng)
如題我感覺(jué)BD都對(duì)，那崩盤恐慌到底反應(yīng)了什么？
12月那個(gè)折現(xiàn)，分母應(yīng)該是（1+2.5%）^1吧？
對(duì)于A選項(xiàng)后半句還是有點(diǎn)矛盾： 1.直觀上會(huì)把后半句的顯著性α理解成一類錯(cuò)誤，在樣本量增加的同時(shí)，它也會(huì)降低。 2.老師解釋的后半句的顯著性α是說(shuō)回測(cè)的水平，可以人為規(guī)定它的水平保持不變。 在考試時(shí)候涉及到回測(cè)var的題目，關(guān)于α有啥好方法去區(qū)分么？var計(jì)算、Z統(tǒng)計(jì)量計(jì)算都是用的置信區(qū)間表達(dá)。出現(xiàn)顯著性就判定為是在說(shuō)回測(cè)關(guān)鍵值的α?
是不是矛盾了？
關(guān)于譜風(fēng)險(xiǎn)度量和一致性風(fēng)險(xiǎn)度量再講一下吧？各自內(nèi)容和關(guān)系
程寶問(wèn)答
