金程問(wèn)答
老師，這道題B選項(xiàng)我當(dāng)時(shí)的思路是metrics 也可以1*1的呀，但是C選項(xiàng)N-1Q(t)是個(gè)分位點(diǎn)，并不是defalut probability呀，也就沒(méi)法PtP了
D項(xiàng)，麻煩老師再講解下，銀行出乎意料的公告會(huì)導(dǎo)致價(jià)格保護(hù)么？由此導(dǎo)致比較高的價(jià)格，高的隱含率，對(duì)于ATM option來(lái)說(shuō)。。這里想考察的知識(shí)點(diǎn)和邏輯是什么？謝謝，是volatility frawn么？
請(qǐng)教老師，BSM model推算出來(lái)的就是隱含波動(dòng)率，這些implied volatility 和K 呈現(xiàn)的分布就是波動(dòng)率微笑，對(duì)吧？ 可是BSM mode的假設(shè)就是股票價(jià)格服從lognormal分布，波動(dòng)率恒定， 既然這樣，那BSM model，和 隱含波動(dòng)率分布，和 lognormal分布什么區(qū)別的？謝謝老師
請(qǐng)問(wèn)老師，black-scholes price是什么意思？謝謝
這里的久期2.733是怎么算出來(lái)的？
這道題里面求向上的node為什么不用乘以向上的概率0.5
為什么本題中tbond的面值100000是名義面值？我認(rèn)為這是實(shí)際面值??？
還是沒(méi)懂為什么第二步公式里面實(shí)際的的delta Y中代入的是1.0274 實(shí)際利率應(yīng)該是1啊，是公式寫(xiě)錯(cuò)了？
能否再解釋下B。intraday是日間數(shù)據(jù)，是指一天內(nèi)的很多數(shù)據(jù)對(duì)嗎？B說(shuō)的每日收益，是指一天的很多數(shù)據(jù)，還是指每天的日終的數(shù)據(jù)？
麻煩老師總結(jié)一下delta的取值
老師麻煩總結(jié)一下常用的置信水平所對(duì)應(yīng)的alpha值（單尾和雙尾）
為什么直接把關(guān)鍵值當(dāng)VaR值用了呢
market的那個(gè)方法是沒(méi)教還是根本不存在??？
B為什么錯(cuò)了，請(qǐng)?jiān)敿?xì)講一下？
在CIR model中，r是短期利率，sigma是yield volatility, sigma*the square root of the rate 是basis point volatility, 是這么理解的么？
程寶問(wèn)答
