老師，請(qǐng)問risk-neutral default probability 是什么意思，為什么這樣算？
亂七八糟，視頻用的是去年的，然后去年別的同學(xué)提出的錯(cuò)誤到現(xiàn)在還沒改 1.hurdle rate 8% 不用，老師也不說，用的話怎樣？ 2.第一年的carry int 應(yīng)該144.2-125 3.IRR 里面 老師說是paid in cap 與operating result，notes 上寫的是 called down capial 與上年operating result 拜托，不要拿去年的視頻出來好不，拿出來也改一下去年考生提的問題。
一個(gè)問題 current service cost怎么算的
您好，請(qǐng)問R36中，15與16題的year 1的price怎么得出來的，想知道公式
為什么forward rate 等于middle rate？
Dornbusch Overshooting model長短期到底是什么關(guān)系？如果MS↑，短期本幣會(huì)貶值（MS↑→r↓→流出→本幣貶值，長期（MS↑→Plevel↑→inflation↑→本幣貶值）理解的對(duì)嗎？但我看之前有一道題短期貶值，長期會(huì)升值
老師說，正常情況下方差變大，MSE變大，Sb cap也變大。但是異方差不是這樣，sb cap會(huì)偏?。ㄏ鄳?yīng)的MSE是不是也偏?。浚?，單個(gè)統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)是這樣。那么為什么說到F 檢驗(yàn)，就直接說MSE變大了呢？是因?yàn)楫惙讲顚?duì)F test的影響不一樣？
1）多重共線性出現(xiàn)，Sbj cap和MSE都是被高估的是嗎？2）如果MSE被高估，為什么F test是顯著的？
為什么這里是遠(yuǎn)期作為分母，即期作為分子，但是經(jīng)典題第一題是反過來的
第7題、minority interest = $300 million；母公司又是按比例計(jì)算$2000*80%=$1600、剩下的$100到哪了？
最后一段，利率波動(dòng)率下降，Vcall下降，那Vcallable=Vpure-Vcall，Vpure不變，Vcallable應(yīng)該下降哇，為什么說OAScall上升了所以callable bond更便宜了？這兩種路徑分析出來的結(jié)論相反，我應(yīng)該用哪個(gè)呢？
第三問，選C， 是因?yàn)镺這個(gè)人作為雇主已經(jīng)表達(dá)出，他許可兩個(gè)分析師做兼職了是嗎？這種許可并不一定要written consent,只要是consent就可以 是嗎？
老師在講解GK model的時(shí)候，ΔS前面用的負(fù)號(hào)？應(yīng)該是加上啊
Q3，這里為什么算出來的答案有問題？
第二題的b選項(xiàng)沒有聽懂，麻煩老師再詳細(xì)講一下。另外，short call=buy put 對(duì)嗎？
程寶問答
金程問答