最后一問，不理解為什么用t分布就是敏感性分析了。？
老師好，這個(gè)題要分析的模型不是宏觀經(jīng)濟(jì)模型吧，講解老師為什么用宏觀經(jīng)濟(jì)模型解釋這個(gè)多因子模型呢？第二個(gè)問題，老師說E(Rp)和E(Rb)相等，這是為什么呢，組合的期望收益率怎么會(huì)等于benchmark的期望收益率呢？
請(qǐng)問老師這里為什么說，經(jīng)濟(jì)好和經(jīng)濟(jì)差時(shí)都去買TipS，然后P1上升。這兩者有什么區(qū)別嗎？
第三題，ex ante和forward looking有什么講究嗎
老師，想請(qǐng)問壓力測試到底是不是情景分析?。繅毫y試、情景分析、敏感性分析這幾個(gè)易混的概念應(yīng)該怎么辨析？謝謝
第3題的為什么ex ante tracking error是對(duì)的？這個(gè)跟蹤誤差不應(yīng)該是事后的嗎？
請(qǐng)問,這里老師說壓力測試根本不是情景分析?壓力測試不是情景分析的一種極端情況嗎?
挑成本最低的，也就是說，我現(xiàn)在有3個(gè)中石油股票，買入價(jià)格分別為5./6/7，然后現(xiàn)在市價(jià)是10塊。然后我要換2股，為了節(jié)稅，我把5塊和6塊買的，拿去兌換給AP？但是如果我拿6塊和7塊買的，拿去給AP，不是相當(dāng)于資本利得我更多嗎？為了少交稅，減少自己的資本利得，好像不太對(duì)呀。。
stress test 到底屬不屬于scenario test，這個(gè)case說不是，Randy Gorver case老師又說是scenario test的一種（15分24秒左右）
5% of the days equates to about 1 day per month or once in 20 trading days.為啥是20天，總交易天數(shù)是250天，不應(yīng)該是5%*250天嗎
為什么R平方等于相關(guān)系數(shù)的平方，以及R平方的標(biāo)準(zhǔn)公式，能否麻煩講講
第二問的delta具體指什么？
這個(gè)題的C還是沒理解，書上不是寫了有幾種說法都是對(duì)的嗎
為什么 COV(P1,M0-1)可以作為風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，這兩個(gè)之間的協(xié)方差代表了什么？
老師，可否再解釋一下inversetransformation？
程寶問答
金程問答