老師，為什么這道題要選full revaluation of securities? 還是不太懂
這次的課程給我感覺是拼湊出來的課程信息比例是什么東西？之前也沒有講過，直接上來就開始講公式
第2題 IR和SR的計算公式的區(qū)別是什么呢？分母是一樣的，分子有什么區(qū)別？
90%的置信區(qū)間的VaR值基礎班講義上說是5%，但是這里又說95的置信區(qū)間VaR是5%，是有考慮單邊還是雙邊嗎？
這里套利講的買低賣高 a，b組合的收益是0.028 c組合收益是0.03 買低賣高為什么是賣ab買c呢
Q2，請問一下optimal active risk的公式，是怎么推導的呢？麻煩老師講一下，謝謝
第三題為什么當投資者的效用較低時，資產(chǎn)回報更高。這些資產(chǎn)將要求更高的風險溢價？
老師好，ETF的NAV為什么會是不變的呀，NAV是基金經(jīng)理創(chuàng)建ETF時的股票價格嗎？或者是AP按基金經(jīng)理開的清單去買股票時的價格？
Q4沒太get到老師最后講的，portfolio D的information ratio下降為什么不會影響到最優(yōu)組合的active risk
Q3還是沒懂……
老師算出來的這個-5%*0.7575%，其中0.7575%來自于11.2%-10.4425%，這個超額收益是組合中證券X所貢獻的超額收益，那么如果是-5%*11.2%是代表什么的超額收益呢？比如單獨問證券X對組合收益的貢獻，應該算哪一個？
A為什么不對呢
精 到底該如何理解aggressiveness of active weight？視頻中老師推導的過程表述意思是降低積極組合的權(quán)重，調(diào)增benchmark的權(quán)重，而答疑平臺上面則說是降低benchmark權(quán)重，提升積極組合的權(quán)重，是矛盾的。更關(guān)鍵的是，對于IR是否造成影響，我是從經(jīng)濟含義上來理解的：調(diào)增benchmark權(quán)重相當于無腦復制指數(shù)收益，確實不能夠代表基金經(jīng)理投資能力，但是反過來說，我把有限的資金，調(diào)高積極投資，減少benchmark的投資，這就是在對IR產(chǎn)生影響呢，不知道我理解哪里有問題
老師,我還是不理解什么時候用yield什么時候用duration,對于債券來說duration不是更好嗎？
跨期替代率兩位老師說的不一樣，林老師說是即期/遠期，王老師說是未來/當前，正好相反，哪個是對的呢？
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