固收不是說經(jīng)濟(jì)不好利率曲線會(huì)倒掛嗎，這兩個(gè)科目說法不一致嗎
active share是什么
請(qǐng)問parametric VaR和marginal VaR具有前瞻性嗎？可以衡量tail risk嗎？
為什么value added的拆分不能這樣拆呢？
effective spread和bid-ask spread區(qū)別是什么，第三種情況怎么出現(xiàn)的？
完為什么Y＞Y*是過冷不是過熱？
第五問，為什么不選A？
delta相關(guān)的知識(shí)點(diǎn)在哪里講的呢？為什么call是（0，1），put是（-1，0）呢
第三小題中，既然提到了 短期調(diào)倉更關(guān)注交易成本。那為什么不對(duì)比，三個(gè)選項(xiàng)的 commission 和 bid-ask 只和，而只是比較了 交易量
組合課后題P368第12，原文中看不出是搶跑，是怎么判斷出來的？
第5問，從哪里判斷給的return是daily的值，哪里說了是交易日是250天呢呢?
第一題第三個(gè)選項(xiàng) 財(cái)富增多了不是應(yīng)該風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力上升么 可以多投資有風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn) 高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)高收益，為什么說收益下降
為什么第六題不是Relative VaR, Relative VaR到底什么時(shí)候用？
statement5中的表述，跨期替代率和資產(chǎn)的現(xiàn)價(jià)會(huì)有什么關(guān)系嗎？另外和資產(chǎn)未來的價(jià)值協(xié)方差為0除了從公式上理解，還可以用現(xiàn)實(shí)意義來理解嗎？
active total risk 和active risk squared 有什么公式么？
程寶問答
金程問答