這個市場上漲，為啥還有backwards？
statement2 reits 交易低于navps，那不是相當(dāng)?shù)蛢r買到嗎？
Q4，確定一下兩個關(guān)鍵點：①這道題在求V?的時候，使用了r-g，而沒有使用題目給出的assumed cap rate；②折現(xiàn)時，使用了cost of equity而不是risk free rate。這兩個關(guān)鍵點如何理解呢？
老師，請問這道題為什么不選C (Hedging pressure hypothesis)， 在什么情況下可以選C？謝謝老師。
最后一題算roll return。 答案最后一步我算出來是正的啊 為什么是負(fù)的
老師：這道題為啥是扣減before 170.52，而不是131.42呢？年末已經(jīng)對收益做了分配，是不是管理人已經(jīng)收到一部分的的carry了？如果還是減去before會不會重復(fù)計算了呢？
另類投資，HF，Equity, market, neutral,和 bear market, neutral兩個策略有什么區(qū)別嗎？老師上課只講了Equity, market, neutral，
老師，基礎(chǔ)課上不是說“FFO & AFFO do not take into account differences in leverage“，未考慮leverage嗎？為什么statement 5的說法是對的呢？謝謝
第三題哪里看出IC不想要雙重收費？
第四問，為什么direct relationship代表正向關(guān)系？？
為什么managed futures的方法會有正偏效果？
這題算房地產(chǎn)估值的題不是不考了
在roll當(dāng)天是否spot return和roll return相互抵消了呢？
statement5為什么說代表 levered income？是不是因為利息費用沒有扣除，所以FFO/AFFO中包含了利息，因此可以理解為levered income
由這個知識點我想到了ETF，ETF有sponsor，有AP 由二級市場的investor，那sponsor和AP是通過什么賺錢的呢？這兩個角色會出現(xiàn)虧損的情況嘛？
程寶問答
金程問答