精 請問老師gunning the market和spoofing和bluffing看起來都是砸價(jià)，如何區(qū)分呢？
MUTURAL FUND 和ETF 的DIFFERENCE 是?
怎么理解這里的risk-adjusted performance啊
這里的B也沒強(qiáng)調(diào)5%，也沒說daily
第四問，那ETN會(huì)面臨結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)嗎？
第一題為什么問acitive return還要加一個(gè)ex ante呀？
第6問的C the use of sentisitvity risk measures敏感性衡量分析，是用于哪里的？老師講解沒說，直說不是不用于這個(gè)題的。
老師，請問這里第一自然段不是說“The diversified asset portfolio is invested in equities, bonds, and real estate, and allocations to these asset classes and to the holdings within them are unconstrained.” 這句話不就說明了這些assets都是無限制的，所以TC不是都應(yīng)該等于1嗎？可是第三題計(jì)算IR的時(shí)候，題目中他和TC都是不等于1的，請問這是為什么？謝謝老師。
精 老師，這個(gè)題的B選項(xiàng)，如果把95和99位置換一下是不是就對了，因?yàn)橛昧?9%沒用95%，所以未被突破
Q6，尖峰，左偏；會(huì)導(dǎo)致肥尾，但是正向的return的集中度也更高，請問一下老師，根據(jù)圖像來看的話，為什么不是對于風(fēng)險(xiǎn)厭惡者更有吸引力？在視頻答案講解中，老師說是風(fēng)險(xiǎn)厭惡者更喜歡positive 偏度，但如果是右偏的話，return更小的區(qū)域集中度更高呀，這塊不太理解。
上個(gè)例題說壓力測試也屬于情景分析的一個(gè)分支，為啥本題不正確呢？
第五題，怎么看出表格里是daily的數(shù)據(jù)？
所以這章IC和TC的計(jì)算需要掌握嗎？需要的話，我們計(jì)算器能直接算相關(guān)系數(shù)嗎……計(jì)算量有點(diǎn)大啊
這個(gè)跟蹤誤差有點(diǎn)難理解的是萬一portfolio收益大于benchmark收益是好事啊怎么理解他是成本呢
老師上課講的如果是預(yù)計(jì)有recession，應(yīng)該是inverted yield curve，就是短期利率高于長期利率，為什么這道題不是這個(gè)思路呢？
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