金程問(wèn)答
stament3為什么不對(duì)？
correlation為啥不從成本角度理解呢？correlation低的資產(chǎn)偏離就大，我設(shè)置窄的range豈不是要頻繁rebalance，產(chǎn)生大的成本？
這里（視頻58:03)提到integratedAsset-liabilityApproach這種方法不要求A>L，但之前（視頻7:51)說(shuō)這種方法是唯一保證asset可以CoverLiability的方法，這樣不矛盾嗎？
請(qǐng)問(wèn)，這里basic的特點(diǎn)positive funding ratio是否應(yīng)該是funding ratio>1而不僅是>0（positive）？
為什么資產(chǎn)的相關(guān)性越高，偏離SAA的可能性越小？
設(shè)置rebalance range的目的究竟是啥？如果目的是為了防止偏離，那就該像分析σ一樣分析momentum，應(yīng)該設(shè)置窄的range，限定其偏離程度么？
最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)權(quán)重公式是不是可以看作是夏普比率公式乘以1/朗達(dá)？
請(qǐng)問(wèn)，此處課件寫的obtain lowest initially required capacity ，老師怎么說(shuō)的是挑選expected return 最高的呢？謝謝
這里錯(cuò)了吧？怎么ACTR又等于1/n標(biāo)準(zhǔn)差，又等于1/n方差
請(qǐng)問(wèn)什么是MVO，謝謝。
discretionary和systematic-TAA怎么區(qū)分？
為什么SO的surpulreturn會(huì)小于0？
這題在算出A和B的U都等于6%的情況下，當(dāng)前的答案是選A和B都一樣，但是我可不可以說(shuō)因?yàn)锳的標(biāo)準(zhǔn)差更大，所以投資風(fēng)險(xiǎn)更高，來(lái)說(shuō)B比A還要好呢？
R6課后第16題，如果assetclass中沒(méi)有index-linked-gov-bonds,那么如何選擇？
R6 課后題15，這兩個(gè)答案有點(diǎn)矛盾。請(qǐng)問(wèn)如何理解
程寶問(wèn)答
