金程問(wèn)答
這里轉(zhuǎn)換完應(yīng)該是固息資產(chǎn)吧？是不是寫錯(cuò)了？
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怎么理解“an equity holding can be protected from extreme downturns (tail risk) by buying VIX futures"?
為什么asset allocation必須走兩步呢？
這道題purchase vix不就是買的題中所說(shuō)的13.5那個(gè)vix嗎？莫非purchase這個(gè)vix不是13.5那個(gè)嗎，那13.5那個(gè)vix英文應(yīng)該怎么表述呢？
為啥floating的久期接近于零啊
這里匯率和凸性有啥關(guān)系呢
標(biāo)黃這塊不是selling吧，應(yīng)該是trading吧？和下面一句話才能對(duì)應(yīng)上
這里老師寫的現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該怎么理解呀
long call=long asset+long put？這和BSM說(shuō)的不一樣
您好，這里為什么說(shuō)call and put option on the same stock with the same T AND X have equal gammas呢？
buying the basis是什么意思？具體怎么操作的
能總結(jié)一下“structural model與reduced model”區(qū)別嗎？一直沒(méi)搞清楚到底區(qū)別是什么，感覺(jué)描述是互有交叉的
我看到Kaplan的公式紙上有一個(gè)地方是這樣說(shuō)的： For an expected increase in equity volatility buy an ATM call on volatility (VIX) future and and sell an OTM put on VIX future. Increased volatility 不是應(yīng)該long ATM call and PUT嗎？麻煩老師解釋一下。謝謝
低利率貨幣A，遠(yuǎn)期合約溢價(jià)，那不是預(yù)期未來(lái)會(huì)上漲嗎，應(yīng)該在現(xiàn)貨市場(chǎng)買入A才對(duì)呀，為啥是賣出呢
程寶問(wèn)答
