254頁(yè)ppt的case，sell5年Buy10年是如何推斷的？
reading 14 課后題，第28題： 選項(xiàng)C具體是怎么操作的呢？ 為什么賣遠(yuǎn)期CDS 保護(hù)才能產(chǎn)生正的收益？
課后題 reading 14 第9題，選項(xiàng)B，如果MRR 保持穩(wěn)定，Z-DM和DM是相等的吧？
這個(gè)是怎么得出第一題最后結(jié)論，說B2 的compensation 夠的啊
老師好， 我有一個(gè)比較general的問題關(guān)于IRR， IRR是如何考慮貨幣的時(shí)間價(jià)值的？計(jì)算機(jī)又沒有輸入I/Y，那咋叫考慮了時(shí)間價(jià)值吶
百題中固收case1,第3問，對(duì)于客戶1，可不可以這樣理解，一筆負(fù)債，每年付息，買一個(gè)債券，每年付息，最后本金歸還負(fù)債，類似cashflowmatching
第七題答案的描述大致說了pure indexing比較costly enhanced indexing性價(jià)比高點(diǎn) 但是我看你們有老師的答疑中說pure indexing只是追蹤指數(shù) 不需要管 所以enhanced indexing turnover什么比較高 所以到底誰說的是對(duì)的
Reading 14第27題，能否解釋一下B trade on credit spread basis是指怎么交易的？C能再解釋一下嗎？
老師，請(qǐng)問一下barbell為什么更適合flatten yield curve
老師，請(qǐng)問一下barbell為什么更適合stable curve
老師好，請(qǐng)問同為有diversification benefits，一個(gè)correlation為正0.1，一個(gè)correlation為負(fù)0.1，這兩者誰帶來的diversification更大？
在riding the yield curve策略中，因?yàn)閥ield下降一單位，long-term bond price增長(zhǎng)更多所以buy long term bond，這里比較的時(shí)候有沒有考慮maturity下降一單位對(duì)long-term和short-term yield的影響是不一樣的？
計(jì)算DTS的時(shí)候要考慮符號(hào)嗎？
原版書例題，P121，例題32， 請(qǐng)教這道題目，歐洲CDS賺的錢，為什么不能直接用：-spread變化*SD，也就是-（-1%）*4.25=4.25%，然后再4.25%*（1+1%）呢？
老師，r14 example34最后四行怎么理解？謝謝
程寶問答
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