44:26 100 300怎么做到平均125的？
為什么減的Duration是4.25-5.5？4.25是portfolio的D，那應(yīng)該是被減數(shù)，減數(shù)應(yīng)該是liability的D是1？題目里的幾個(gè)D應(yīng)該怎么理解呢？
老師，問一下，圖片里的這種方法是什么原理，是Duration match嗎？但好像又是對(duì)著每一個(gè)liability進(jìn)行 的Duration match，我理解的對(duì)嗎？
第九題 b是降duration為啥不對(duì)？
第三題如果把c改成pay fixed 9 year 那應(yīng)該選b還是c？還應(yīng)該是b吧？
老師，使用repo借錢，借錢方對(duì)于協(xié)議來說是repo的買入方還是賣出方？同時(shí)是誰獲得了債券風(fēng)險(xiǎn)的敞口
credit strategy 中的reduced model （放松經(jīng)濟(jì)理論）、structural model （結(jié)合經(jīng)濟(jì)理論）和 economic forecasting 中的structura
老師，引號(hào)中關(guān)于roll down的解釋為什么是錯(cuò)的
老師，我一直很困惑DB plan為什么是Type IV liability，是因?yàn)槿藛T變動(dòng)，amount無法確定？因?yàn)閘ongevity 的人，要支付到什么也不知道？
老師，知道了amount和time of cash outflow，那么從而估算interest rate sensitivity，那么這個(gè)sensitivity是不是Duration。
20:30 convexity 的增加是從什么角度理解的？
圖一是不寫錯(cuò)了？positive butterfly應(yīng)該是convex而不是concave吧？
老師為什么Hedging tail risks through portfolio diversification is not difficult，對(duì)沖是diversification的方式么?
老師，麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題這一題謝謝
請(qǐng)問買入保護(hù)到底是long CDS還是short CDS？
程寶問答
金程問答